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Tutti i nostri piani sono mutui di durata, dove si continua a possedere la vostra proprietà. Continuate a leggere per scoprire come questo strumento versatile per sbloccare la vostra ricchezza può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Mentre leggete, di ricerca e di parlare con noi, ricordare una cosa su tutto il nostro servizio abbiamo mai si carica nulla a meno che e fino a completare un piano. Tutto quello che facciamo non comporta alcun impegno di andare oltre. Domande frequenti Equity Release schemi amp mutui di durata Il concetto spiegato azionari istituti di credito Stampa ora dare i proprietari di abitazione la possibilità di trasformare il capitale accumulato nella loro proprietà in denaro esentasse senza vendere l'alto o il ridimensionamento di età compresa tra 55. Si continua a possedere la proprietà 100, tenere gli atti in vostro nome e hanno il diritto di rimanere nella vostra proprietà per tutta la vita. Equità nella vostra casa è la differenza tra le case valore di mercato e il saldo di tutti i mutui, prestiti garantiti e oneri sulla proprietà. Di solito, per accedere al vostro equità si avrebbe bisogno di vendere la vostra proprietà o remortgage con sforzare gli impegni di rimborso mensile. Tuttavia, equity release è un prodotto progettato per soddisfare le esigenze dei proprietari di casa ricchi garantiti da attività che non vogliono muoversi. Il suo popolare perché ha un senso. I finanziatori di equity release, come per investire in affidabile, Regno Unito di proprietà a lungo termine mentre quelli rilasciando beneficio netto di accedere al denaro che sarebbero stati altrimenti legato per tutta la vita. Il denaro che si riceve è il vostro da spendere come ti pare e come l'equità è già tuo, è completamente esentasse. È inoltre possibile scegliere come si desidera ricevere il denaro che si tratti di una somma forfettaria di cassa, un account per attingere come e quando richiesto, o una miscela dei due. Ciascuno ha il proprio valore in modo del suo meglio per guardare tutte le opzioni e tutti confronta con l'aiuto di consulenza globale. La mia proprietà ancora mi appartiene e Sono al sicuro in esso per la vita se si rilascia equità con Responsabile, si sono garantiti per mantenere la proprietà della vostra proprietà e si sono garantiti per essere in grado di vivere lì per la vita di voi e il vostro partner o per tutto il tempo che si desidera. Devo vendere qualsiasi parte della mia proprietà a nessuno se si rilascia con Responsabile, la risposta è No. Si sono garantiti per mantenere le azioni per la vostra proprietà e mantenere 100 casa di proprietà. Sono liberi di muoversi a casa in un secondo momento se si rilascia equità con Responsabile, la risposta è sì. È possibile trasferire il piano ad un altro immobile adatto senza penalità. Se si decide di ridimensionare in futuro, si può rimborsare il piano con il ricavato della vendita della casa. Ci possono essere spese per il pagamento di nuovo presto, ma se questa è stata una priorità responsabile dovrebbe trovare un finanziatore che è stato il più flessibile con un rimborso. Si tratta di un mutuo di durata. Per comprendere le caratteristiche e rischi richiedere un'illustrazione personalizzata. Quali sono i pro ei contro di rilasciare i soldi da mia proprietà 1) pensionamento può essere un momento di reddito fisso e molte persone hanno case di valore ma poco denaro di ricambio. Con questi piani è possibile produrre un reddito dalla vostra ricchezza proprietà, tutti esentasse. 2) È possibile utilizzare il denaro viene rilasciato da spendere come si desidera. 3) Si consiglia di utilizzare il denaro per prendere una vacanza hai sempre sognato, forse visitare la famiglia che si havent visto per anni. 4) Si potrebbe desiderare di acquistare una nuova, auto più affidabile per aiutare a andare in giro. Con il prezzo della benzina su una tendenza al rialzo costante, le persone stanno cercando di rilascio di equità per comprare una macchina moderna con un motore efficiente spesso ottenere fino a 70 miglia per gallone. 5) Molte persone stanno usando rilascio di equità per aiutare la famiglia andare avanti per scaletta della proprietà. Il mercato per la prima volta gli acquirenti è difficile al momento, ma quelli con depositi sani per mettere giù verso la loro ipoteca stanno facendo molto meglio. Vediamo un numero di persone regalo loro figli per questa causa. Il vantaggio di questo è che si tratta di una eredità in anticipo e uno in cui è possibile vedere il vostro regalo al lavoro. 6) Poiché il costo dei beni di riscaldamento diventa più costoso, alcuni clienti di equity release innovative sono l'acquisto di pannelli solari per la loro proprietà e collocare la propria sede per meno costi energetici in futuro. 7) Alcuni dei nostri clienti stanno rilasciando equità al fine di apportare miglioramenti a casa. Se questo è per un giardino d'inverno, i miglioramenti di efficienza o di estendere la proprietà per accogliere le visite di una famiglia in crescita. 8) Se i clienti stanno cercando di aiutare la loro famiglia con rilascio di equità, può essere che ci sia un beneficio tassa di successione aggiuntivo per farlo. In genere, equity release non è usato come uno strumento autonomo di pianificazione imposta di successione. Tuttavia, se c'è un altro uso del denaro rilasciato può fornire un beneficio nel ridurre la passività IHT. 9) Molte persone semplicemente utilizzare il denaro rilasciano per compensare il deficit alcune persone esperienza quando vanno in pensione. 10) Si potrebbe modificare il diritto ad alcuni benefici statali e può influenzare la posizione fiscale. Tuttavia, come regola quando offriamo una consulenza senza impegno, saremo sempre effettuare uno stato benefici verificare che siete a conoscenza di alcun effetto che potrebbe accadere si deve passare attraverso un piano di rilascio di equità. Inoltre, ci sono modi per gestire l'impatto sui sussidi statali, come l'utilizzo di prelievo per liberare capitale senza andare oltre le quote di capitale. Un consulente finanziario presenterà la spiegazione completa a voi e vi sarebbe quindi liberi di prendere una decisione informata. 11) Tutti gli schemi di rilascio di equità ridurranno il valore del vostro immobile. Tuttavia, noi abbiamo accesso a piani di successione garantiti che permettono di ringfence una parte della vostra proprietà per lasciare il vostro immobile. Qual è la procedura per il rilascio di equità La decisione di attingere al tuo ricchezza immobiliare è migliore fatto con tutte le informazioni. Utilizza il nostro calcolatore imparziale per capire quanto è a vostra disposizione. Ci sarà anche inviare una copia della nostra 12 pagine, a colori, informativo e guida didattica. Se siete interessati a saperne di più, potete contattarci al numero 0800 012 4180 per discutere le vostre esigenze, al fine di organizzare una visita a domicilio faccia a faccia con uno dei nostri consulenti finanziari. I nostri consulenti finanziari potranno gettare le piani in bianco e nero, che fornisce un esempio di esattamente quanto è possibile ricevere e quali saranno i costi. Le nostre visite sono gratuite, rilassati e portano senza obbligo di procedere. Se ti senti equity release è per voi, i nostri consulenti vi consiglierà il piano che meglio si adatta alle tue priorità esigenze di amplificatori. Da qui, vorremmo cercare di organizzare una valutazione indipendente sulla proprietà. Abbiamo offerte dai principali istituti di credito in cui la valutazione può essere offerto gratuitamente (ci chiedono su questi). Una volta che la valutazione è stata effettuata, l'offerta verrà istruito. Avrete bisogno di visitare un avvocato prima di firmare per discutere l'offerta. Se non avete un avvocato saremo lieti di mettervi in ​​contatto con un avvocato esperto in conveyancing mutuo vita. Una volta che avete visto l'avvocato e firmato i documenti, che condurranno il loro lavoro conveyancing e si riceverà un assegno in 2 settimane verso l'alto. Il nostro record qui a Responsabile è di 9 giorni dal completamento applicazione, ma diciamo sempre consentono 4 più settimane. Perché scegliere Responsabile mer piace discutere con voi le caratteristiche e risparmio dei diversi piani che abbiamo ampiamente provenienza e negoziate per vostro conto da tutto il mercato. Youll essere nel comfort della vostra casa, spiegando a un ambiente rilassato, maturo, consulente qualificato ciò che si desidera raggiungere. A differenza dei nostri concorrenti, ci porterà preventivi personalizzati sulla prima visita in modo che le priorità, gli obiettivi e le ambizioni possono essere abbinati con il suono, consigli dettagliati su come si possono ottenere. Per la vostra pace della mente in quella che è una decisione importante, andiamo più rispetto ai nostri concorrenti. Tutti i consigli forniamo beneficia di un secondo parere da un altro uno dei nostri consiglieri tecnici. Essi saranno inviati i fatti di guardare attraverso, discutere la soluzione proposta e firmare il consiglio. In questo modo, si ottiene il doppio della esperienza allo stesso costo e senza requisiti di costo di tempo o per vedere più di una persona. I nostri consapevoli e specialisti qualificati offrono consulenza di esperti ci si può fidare, che rispondono alle vostre domande più di sondaggio sui futuri ridimensionamento o la cura piani, l'impatto sulle prestazioni di successione, fiscali e statali. Youll poi essere libero di prendere la giusta decisione sulla base del parere e un sacco di informazioni chiare equity release di alta qualità. Se si decide di procedere, è possibile organizzare un'altra visita gratuita per aiutarvi con il lavoro di ufficio. Abbiamo sempre e solo pagare per tutto questo si dovrebbe completare un piano e noi non aspettiamo il pagamento fino a quando si riceve il denaro. Se si de - Cide la sua non è giusto per te, noi non ti carica una cosa per il nostro tempo. Il suo un settore erano orgogliosi e vogliamo che tu sappia tutto su di esso. Come faccio a liberare capitale da casa mia Abbiamo fatto come guida per il processo dietro schemi di rilascio di equità. Al Responsabile, cerchiamo di mantenere il processo il più semplice possibile. Ci piace fornire informazioni anonime libera in primo luogo, attraverso l'uso dei nostri strumenti, calcolatrici e opuscoli. Da lì, vorremmo personalizzare queste informazioni per la vostra situazione, attraverso l'uso di consultazioni non vincolante. Dopo di che, se si decide di procedere ci piace di fornire un servizio di arrangiamento efficiente in cui ci assicuriamo che la valutazione va liscio, scegliere il giusto conveyancing avvocati e che il fornitore di rilascio di equità si va con cura il vostro caso con eccezionale attenzione. La nostra ricerca ha scoperto che vi è stata una certa confusione in modo che abbiamo fatto del nostro meglio per sfatare i miti. Se stai pensando come faccio a rilascio di equità ci danno un anello e noi vi guiderà attraverso il processo di rilascio di equità. Tipi di equity release Fortunatamente, c'è stato recente innovazione nel mercato, che ha fornito maggiori possibilità di scelta quando si tratta di schemi di rilascio di equità. Abbiamo accesso alla più recente vincita del premio piani a causa del nostro intero stato del mercato. I nostri consulenti finanziari informati rivedere regolarmente i prodotti sul mercato per portarvi una piena comprensione delle funzioni disponibili in ciascuna. Vorremmo ricerca i piani per vostro conto e si presenterà con una lettera idoneità che delinea un confronto tra ciò che è disponibile in base al prezzo, la qualità, la velocità del servizio, caratteristiche principali. Introdurre i clienti Equity Release di equity release responsabile è impostato per essere il settore di crescita per il prossimo decennio. Qui a Responsabile, vi invitiamo a prendere quota in questo settore in crescita con un passo misurato e privo di rischi. I vostri clienti saranno sempre seguiti da uno specialista con la massima conoscenza del mercato. Responsabile Equity Release hanno uno schema di presentazione, che consente di fare riferimento i potenziali clienti di equity release a noi, imparare un sacco lungo la strada e poi decidere se equity release è qualcosa che si può prendere in considerazione licenza vostra ditta di fare o se si è felici di continuare a ricevere mercato tasse introduzione - leading da noi. Se si dispone di client che cercano di liberare capitale da proprietà, visitare il nostro sito di riferimento del patrimonio netto o darci una chiamata al numero 0845 004 6766 per discutere la possibilità di guadagnare commissioni substanital da questo settore stimolante. Qual è il criterio di rilascio di equità nel Regno Unito Al fine di liberare capitale su una casa, i seguenti criteri di solito deve essere soddisfatte: Per qualificarsi è necessario essere di età compresa 55-95. La casa in questione deve essere la vostra residenza principale permanente e abitata da te per più di sei mesi dell'anno. È necessario possedere la casa da cui si sta rilasciando equità. La casa deve essere un valore di almeno 70.000. La costituzione materiale della proprietà è un fattore importante nel determinare l'idoneità. Alcuni provider sono più flessibili rispetto ad altri. In genere, se c'è qualcosa di insolito sulla tua proprietà, fatecelo sapere e vedremo se siamo in grado di corrispondere a un provider di rilascio di equità. Tipi di proprietà che il suo meglio chiedere prima includere colata di cemento, legno incorniciato, case con un amplificatore tetto di paglia Laing easyform. What è il codice di condotta per i fornitori di rilascio di equità schemi di rilascio azionari hanno percorso una lunga strada dal 1990, quando cattiva stampa era all'ordine del giorno. La tua casa e la sicurezza all'interno è molto importante. Hai bisogno di sapere che si sono garantiti per rimanere nella vostra proprietà per tutta la vita se si prende un piano di rilascio di equità. Fortunatamente, i progressi amp innovazioni presenti in oggi le caratteristiche del piano sono presenti anche nella parte normativa e la conformità del settore equity release. La Financial Services Authority (Ora il Financial Conduct Authority) ha preso la carica del settore nel 2004 e di cui alcune importanti regole regole di amplificatori che le aziende che desiderano fornire schemi di rilascio di equità deve rispettare. Il mancato rispetto di queste linee guida si tradurrebbe in azienda essere penalizzati e il cliente riceve un risarcimento. Si può stare certi che rilascio di equità è oggi uno dei prodotti più regolamentate nel Regno Unito e che queste regole sono lì per la vostra sicurezza. Essi esistono per consentire di sfruttare al meglio la vostra ricchezza immobiliare, senza doversi preoccupare di ciò che sta per accadere a casa tua. Per rilasciare equità, si deve ora essere avvisati da un consulente finanziario qualificato che ha superato le qualifiche di rilascio di equità. Al Responsabile, tutti i nostri consulenti di rilascio di equità sono di grande esperienza e sono passati qualifiche al di là di quanto richiesto dall'Autorità finanziaria condotta. Come è consigliato il piano, si ha il diritto di chiedere un risarcimento e un reclamo se il consiglio si trova ad essere inadatti e sono stati messi in svantaggio a causa di esso. Accanto il regolatore, un ente commerciale è stato istituito per fornire ai clienti ulteriore protezione e garanzie per controllare che sia sempre al sicuro quando si rilascia equità. Il rilascio Equity Council (precedentemente noto come SHIP) è un'organizzazione dedicata alla protezione del consumatore rilascio di equità attraverso un codice di condotta che va al di là Financial Conduct regolamenti dell'Autorità. Si consiglia sempre e solo piani che aderiscono alla rigorosa le norme Consigli rilascio di equità. Solo coloro che detengono le qualifiche richieste sono autorizzati a consigliare e organizzare un piano di Consigli Equity Release. I piani di Consigli di equity release portano, tra l'altro, il diritto di trasferire il progetto di una nuova proprietà, la garanzia del patrimonio netto non-negativo non si sarà mai in debito superiore al valore della vostra casa e il diritto di rimanere nella vostra proprietà per tutta la vita. Come rilascio di equità può beneficiare la loro formazione Testimonianze efficiente e amichevole Ogni sforzo è stato fatto per informarmi delle opzioni disponibili. Non ero sotto pressione in qualsiasi soluzione, ma è stato dato sufficiente precisione per aiutarmi a fare la mia mente. Il processo era professionale, calma, efficiente e cordiale non ero sotto pressione da nessuno. Tutto è andato attraverso senza intoppi e il rappresentante era facile parlare e molto disponibile. Tutti gli aspetti legali sono state completamente spiegate a me e il lavoro di ufficio effettuata da una società di avvocati qualificati. Grazie team responsabile leggevo Country Living Magazine e poi ha visto che consigliamo Responsabile Equity Release. Non ha ancora esitate a chiamare come sapevo Country Living avrebbe fatto il loro dovere. Davvero soddisfatto del servizio, che esce a vedere la nostra famiglia, consulenza sul miglior piano, poi fino al completamento della holding della mano-. Domande più frequenti Mythbusters Qui sfatare alcuni miti luoghi comuni circa equità Mito rilascio 1. si è a rischio di recupero o di perdere la vostra casa con un mutuo di durata, il tipo di piano che responsabile raccomanda, fintanto che è governato da organismo di regolamentazione il rilascio equity Council (precedentemente noto come SHIP), che non sono a rischio di perdere la casa. Questo perché si ha il diritto garantito a rimanere nella vostra proprietà per tutto il tempo è la vostra residenza principale. Questa garanzia è scritto nella offerta che sia lei che il mutuante firmare. Mito 2. Non ci sarà più nulla da lasciare in eredità Ci sono piani disponibili in cui è possibile proteggere il vostro capitale. Qui si sceglie un importo di proteggere in percentuale, ad esempio 50. Lo fa a ridurre la quantità che avete a disposizione per prendere, ma permette di ringfence una parte e dire non importa cosa, la decisione di liberare capitale non influenzerà quella porzione di la proprietà. Si ottiene il denaro si richiedono ora mentre i vostri bambini (o altri beneficiari) riceverà una eredità considerevole. Mito 3. Si lascia debito ai vostri cari Come parte del patrimonio Consigli Stampa garanzie, non si sarà mai in debito superiore al valore della vostra casa. Questo significa che non puoi essere in qualsiasi livelli di debito da un piano di rilascio di equità che non può essere coperta dalla eventuale vendita di vostra proprietà. Mito 4. Verrà bloccato nella stessa casa si sono ora Tutti i piani coperti dalla Equity Release Councilare portatile. Questo significa che è possibile spostare in un'altra proprietà adatta senza dover pagare alcuna penalità. Mito 5. La vostra famiglia sarà costretta in una rapida vendita di ripagare il debito di rilascio di equità maggior parte dei fornitori di equity release permetterà il vostro immobile fino a 12 mesi per vendere la proprietà prima ancora di fare domande. Finché si stanno prendendo misure ragionevoli per vendere la proprietà, che è tutto il mutuante cerca. Tutta di consulenti di mercato scelta l'azienda giusta per aiutarvi a prendere i soldi da casa è importante. Siamo orgogliosi di servizio e mantenere una reputazione per l'utilizzo di tutto il mercato. Utilizzando l'intero mercato significa che siamo imparziale e lavoriamo per voi e solo voi. Non importa a noi che di istituti di credito vi consigliamo, purché sia ​​quella giusta. Quanto posso sbloccare dalla mia proprietà L'importo che si può rilasciare varia dipende da alcuni fattori. In particolare, l'età del richiedente più giovane cioè voi o il vostro partner la vostra posizione nel Regno Unito, il valore della proprietà e la vostra storia medica. Stato Immobile in equity release Come parte di qualsiasi vendita equity release, si dovrà avere la proprietà valutata da un geometra noleggiata. In genere, questo è disposta a vostro nome dal creditore, anche se non viene mai effettuata dal creditore e sempre fatto in modo indipendente quindi non c'è conflitto di interessi. Con un mutuo di durata dal Responsabile, la valutazione è solo a scopo illustrativo, come non si vende qualsiasi parte del vostro immobile. Tradizionalmente, se si dovesse vendere la vostra casa attraverso un agente immobiliare, avrebbero valore vostra proprietà, ma allora sarebbe aperta da offrire da potenziali acquirenti. Con il rilascio di equità, la valutazione della vostra proprietà è fisso e entrate rientrano eventuali offerte. Sei libero di accettare la valutazione, l'appello è che mostra la prova di vendite comparabili o cambiare fornitore di rilascio di equità se non siete soddisfatti. Al Responsabile, lavoriamo sempre duro per assicurarsi che si è soddisfatti con il processo di valutazione. E 'importante quando si sceglie qualcuno per aiutarti a accedere alla ricchezza immobiliare che si sceglie una società che segue procedura rigorosa nella valutazione di vostra proprietà. Un progetto per il tipo di piano per voi trovare il giusto piano Equity Release diversi piani sul mercato hanno benefici diversi, svantaggi, vantaggi e svantaggi. Ogni piano è stato progettato per soddisfare le diverse esigenze e quindi è importante considerare attentamente le circostanze e le opzioni. Date un'occhiata alla vostra situazione e capire cosa è che si vuole raggiungere con un piano che contribuirà a plasmare la vostra scelta di fornitori di rilascio di equità. Sei alla ricerca di una soluzione a breve termine, diciamo forse fino a ridimensionare Stai cercando di rimanere nella stessa proprietà per tutta la vita Vuoi il massimo possibile da un piano di rilascio di equità Vuoi i soldi barcollò per un periodo di tempo Do che si desidera proteggere un'eredità per i vostri bambini e beneficiari volete effettuare pagamenti di interessi mensile volete fare i rimborsi periodici, dire una o due volte l'anno in cui lo può permettere Quali sono le vostre opinioni su inflazione dei prezzi casa Credi crescente dei prezzi degli immobili possono consentire di prendere più dalla vostra proprietà in futuro Quali sono i vostri punti di vista sulla tua aspettativa di vita ci sono problemi medici che i sottoscrittori possono tener conto per offrire un tasso più personalizzata ti vedi che vivono in questo paese per più oltre 6 mesi dell'anno si aspetta un qualsiasi momento manna finanziaria ben presto che poteva rimborsare il piano vuoi la pace della mente che viene fornito con un grande cuscino di cassa vuoi un high street equity release creditore o sei felice di scegliere un specialista Vuoi preferire il mutuo di durata roll-up o per dare un contributo avete considerato un piano di prelievo per ritardare interesse accumulo Stai pendente verso un mutuo di durata o di un piano casa reversione è mantenere la piena proprietà della vostra proprietà e azioni la priorità principali sono gli oneri di rimborso anticipato che possono entrare mai in azione in una data successiva ti intenzione di passare a una proprietà simile e porta il piano con ciò che è più importante, il prezzo o la flessibilità Tutte le risposte a queste domande porterà alla forma del tuo piano di rilascio di equità. Non ti preoccupare, non sei lasciato a riflettere questi da soli. Un buon processo di consulenza vi condurrà alle proprie conclusioni e contribuire a definire il piano con i benefici più adatto alle vostre esigenze. Tutti i buoni consulenti devono passare attraverso un processo di accertamento dei fatti per conoscere le esigenze attuali e le vostre intenzioni future. Solo allora si può consigliare uno schema di rilascio di equità che è il più conveniente. Whos attiva nel rilascio di equità Può sorprendere a voi leggere che la stragrande maggioranza dei sistemi di rilascio di capitale non sono disposti direttamente attraverso i nomi di High Street. Secondo l'organismo di settore equity release, il Consiglio Equity Release, 90 dei piani sono stati organizzati tramite intermediari come noi. Come i nuovi operatori entrano nel mercato, è importante scegliere un consulente finanziario che può guardare l'intera offerta di mercato. In caso contrario, si sta solo guardando che cosa è disponibile dal provider di rilascio una equità. Al momento della scrittura, c'è un solo fornitore che si può andare direttamente a, Aviva. Tuttavia, a guardare solo i piani da una società wouldnt fornire la maggior parte delle opzioni. Allora, chi sono gli altri istituti di credito Istituti di credito in equity release sono costituiti da nomi delle strade alte e le aziende specializzate con alti livelli di competenza, di solito sostenute finanziariamente da banche o società di costruzione. Attualmente attiva nel mercato sono LV (precedentemente noto come Liverpool Victoria), Aviva, Just Retirement, Pensionamento puro, Advantage pensionamento, More2Life, Julian Hodge Bank, Società, Nuova vita, Bridgewater. Fino a poco tempo, Northern Rock, Halifax e Scottish Widows troppo. Che si sceglie dipenderà da una serie di fattori ed è giusto dire che ogni creditore lavora duramente per offrire una vasta gamma di funzioni di rilascio di equità che possono soddisfare voi da interesse rimborsi, garanzie di protezione di successione, i piani avanzate sulla base di sottoscrizione medica, più grande prestito ai valori, fissa e condizioni di rimborso anticipato definite bassi tassi di interesse. Per consigli su quale prestatore di scegliere, il nostro numero è 0800 012 4181 e ci sarà felice di fornire una consulenza telefonica gratuita o un appuntamento in cui poniamo i diversi piani per voi nel comfort della vostra casa. Quali sono le alternative al rilascio di equità come parte di un suono processo consigli equity release, è importante eseguire attraverso le opzioni a fondo per essere sicuri di raggiungere la giusta conclusione. Questo include le alternative a rilascio di equità che possono essere messi a disposizione, siano esse da parte dei fornitori dei mutui tradizionali, membri della famiglia o un cambiamento nel vostro stile di vita. Una alternativa al rilascio di equità che è popolare è il percorso di ridimensionamento. Se si dovesse vendere e spostare in una casa più piccola, si sarebbe in grado di mantenere la differenza di prezzo tra le due case. Spesso questo può rilasciare più equità di quanto il mercato dei mutui a vita. Tuttavia, è importante considerare i costi di movimentazione, che può mangiare nelle risparmio. Va anche detto che un trasloco può causare disagi fisici ed emotivi a molti quindi questo è da ricordare. Se si dispone di membri della famiglia che vengono a trovarti, è importante questo fattore quando si considera il ridimensionamento di una proprietà molto più piccolo. Come in ogni grande decisione, ha tutto il tempo su di esso prima di impegnarsi a fare una grande mossa. Un'altra alternativa per rilascio di equità sta prendendo in un inquilino. Una persona in più intorno alla casa possa presto aiutare con le bollette e un aumento del costo della vita. Se questa è un'opzione per voi essere sicuri di controllare gli inquilini Pack dal Nazionale proprietari Association che si svolgerà attraverso una lista di controllo ciò che si dovrebbe guardare fuori per quando prende qualcuno nella vostra residenza principale. Se prendendo in un inquilino o di trasferirsi in una piccola isnt immobile ciò che si vuole, si potrebbe anche voler pensare a vendere e affittare un immobile. In questo modo si libera tutto l'equità nella vostra proprietà, tuttavia, non sono garantiti per avere una casa per tutta la vita con questo metodo. Si può a corto di soldi per pagare l'affitto ed essere lasciato in una situazione difficile quindi pensare a questa opzione con attenzione. Per esigenze di reddito più piccoli, si consiglia di cercare l'aiuto di membri della famiglia, che ti può aiutare finanziariamente finché non si è più a suo agio. Spesso troviamo questo di solito è fatto quando la quantità necessaria è inferiore a poche migliaia di sterline. Controllare per le autorità locali per governo e del consiglio sovvenzioni che possono aiutarvi. sovvenzioni di energia sono un comune, ma è importante fare la tua ricerca e chiedere i fondi, se necessario, perché raramente si cercano fuori da sè. Le autorità governative e locali a volte si offrono borse di studio, se si vuole rendere la vostra casa più efficiente e, a sua volta abbassare le bollette del riscaldamento. E 'importante ricordare che queste sovvenzioni non possono coprire l'intero importo che ti serve e che possano essere limitate in numero. Le autorità locali hanno spesso problemi di finanziamento ed è difficile fare affidamento sulle sovvenzioni. Assicurarsi di verificare la disponibilità prima di fare la vostra mente. A seguito di queste alternative a rilascio di equità, si potrebbe avere diritto ai sussidi statali che si arent attualmente ricevono. credito pensionistico, gli assegni di invalidità, le prestazioni in funzione del reddito e benefici fiscali Consiglio può essere a vostra disposizione. Come parte del nostro consiglio di rilascio di equità, prenderemo il mal di testa fuori dal processo e fare un benefici statali controllare se sembra come se si può beneficiare. In alternativa, se si voleva fare un controllo da soli, è possibile trovare una calcolatrice buone prestazioni qui mentre rilascio di equità ha un certo numero di alternative, i vantaggi di essere in grado di raccogliere fondi da casa, pur continuando a vivere lì per tutta la vita sono evidenti. Si arriva a rimanere nella proprietà che ami mentre sbloccare il capitale necessario. Essere sicuri di prendere in considerazione tutte le opzioni con attenzione prima di procedere con rilascio di equità o qualunque altra forma di utilizzare la vostra ricchezza proprietà. Devo ridimensionare o liberare capitale dalla mia proprietà sua facile capire perché così tante persone considerano la loro casa come loro pensione. L'industria del rilascio di equità ha ripulito il suo atto, offrendo una garanzia non-negativo-equità e la costruzione di una nuova generazione di prodotti che sono più flessibili. Downsizing costa un sacco di bollo e altre tasse. Per altri, in questo ridimensionamento mercato moribondo è un non-starter. Julian Knight, The Independent on Domenica, Aprile 2012. Un recente articolo della Independent ha confrontato downsizing con rilascio di equità. Che fino ad ora sono sempre stati due completamente diverse facce della medaglia. Ora, abbiamo un piano che consente di rilascio di equità ora e poi scende di liberamente in futuro, se si sceglie di, senza penalità per farlo. Se stai cercando di usare la vostra proprietà per integrare la pensione, si può avere pensato si farà uno o l'altro Equity Release o ridimensionare. Perché non prendere in considerazione facendo entrambi Non si può decidere di vendere e spostare casa al momento. Dopo tutto il suo un mercato difficile essere la vendita di un immobile e non si può ottenere il prezzo che si desidera. Tuttavia, thats non dire che nel giro di pochi anni, non si potrebbe desiderare di ridimensionare. Il nuovo piano disponibile attraverso Responsabile consente di rimborsare il piano iniziale, senza penalità, se si sceglie di ridimensionare in un secondo momento. This way, you can access the money you need now and access more of the equity at a later date. Its a win win situation. 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Equity Release Articles Responsible For Your Comfortable Retirement. Responsible Equity Release is a trading style of Responsible Life Limited. Responsible Life Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is entered on the Financial Services Register (fsa. gov. ukregisterhome. do) under reference 610205. In using this website I give express consent to Responsible Life Limited to call me on the number provided from time to time. Calls may be recorded for training and quality purposes. This is a Lifetime mortgage which may reduce the value of your estate and may affect your entitlement to state benefits. To understand the features and risks ask for a Personalised illustration. Any information contained herein is a personal opinion of the author and should not be considered to be advice of any kind. Inheritance Tax planning is not regulated by the FCA. Pensateci bene prima di fissare gli altri debiti contro la vostra casa. By consolidating your debts into a mortgage you may be required to pay more over the entire term than you would with your existing debt. Only if you choose to proceed and your case completes will Responsible Life Limited charge an advice fee, currently not exceeding 1,295. Our adviser will talk through the setting up costs of a lifetime mortgage before you make any decision to proceed. Registered Office: Unit 8, ABC Killinghall Stone Quarry, Ripon Road, Harrogate, HG3 2BA. Registered in England amp Wales. Company number 7162252. Head Office: Units 11-21, Mills Bakery, Royal William Yard, Plymouth, PL1 3GE, UK Consumer Credit Licence: 0637675 Data Protection Registration Number: Z227852X In using this website I give express consent to the Responsible Life Ltd to call me on the number provided from time to time. Calls may be recorded for training and quality purposes. 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Moving Media Rigorosamente Stazionario

Proprio come suggerisce il titolo, questo è il mio problema: Let Zt una successione strettamente stazionario. Definire Xt Zt theta Z. Mostra che questa sequenza è anche strettamente stazionario. Heres il mio problema. La mia definizione di strettamente stazionario è che abbiamo la distribuzione di (Zt, Z, puntini, Z) è indipendente da t per ogni t in mathbb e tutto h in mathbb. Ma come la vedo io abbiamo (Xt, X, punti, X) (Zt theta Z, puntini, Z theta Z), che sarebbe indipendente da T-1 da come Zt viene considerato. Come possiamo spostiamo questo all'indipendenza di t chiesto 12 Febbraio 13 alle 17:34 Non penso che thats un vero problema: l'indipendenza da t-1 è la stessa di indipendenza da t e si vede chiaramente scrivendo più esplicitamente: per h1 si ottiene semplicemente Zttheta Z sim Z theta Ztquadforall tinmathbb Z che è lo stesso forall (t-1) inmathbb Z. non si confonda con la dipendenza delle variabili, stazionarietà è circa la loro distribuzione in realtà una serie costante ha variabili dipendenti la cui distribuzione è indipendente da t. O ho frainteso il tuo question Breve introduzione alla moderna Time Series Definizione Una serie temporale è una casuale funzione x t di t argomento in una serie T. In altre parole, una serie storica è una famiglia di variabili casuali. x t-1. x t. x t1. che corrisponde a tutti gli elementi del set T, dove T è dovrebbe essere una, insieme infinito numerabile. Definizione Un osservata tempo serie t t e T o T è considerata come una parte di una realizzazione di un funzione random x t. Un insieme infinito di possibili realizzazioni che potrebbero essere stati osservati si chiama un insieme. Per mettere le cose in modo più rigoroso, la serie storica (o funzione casuale) è una funzione reale x (w, t) delle due variabili w e t, dove wW e t T. Se fissiamo il valore di w. abbiamo una funzione reale x (t w) del tempo t, che è una realizzazione della serie temporale. Se fissiamo il valore di t, allora abbiamo una variabile casuale X (w t). Per un dato punto nel tempo vi è una distribuzione di probabilità su x. Così una funzione casuale x (w, t) può essere considerato sia per una famiglia di variabili casuali o come una famiglia di realizzazioni. Definizione Definiamo la funzione di distribuzione della variabile casuale w proposta t 0 come P o) x (x). Allo stesso modo possiamo definire la distribuzione congiunta di n variabili aleatorie I punti che contraddistinguono l'analisi di serie temporali di analisi statistiche ordinarie sono le seguenti (1) La dipendenza tra osservazioni in diversi punti cronologici in tempo gioca un ruolo essenziale. In altre parole, l'ordine delle osservazioni è importante. In un'analisi statistica ordinaria si assume che le osservazioni sono indipendenti. (2) Il dominio di t è infinito. (3) Dobbiamo fare una deduzione da una realizzazione. La realizzazione della variabile casuale può essere osservata solo una volta in ogni punto nel tempo. All'analisi multivariata abbiamo molte osservazioni su un numero finito di variabili. Questa differenza critica richiede l'assunzione di stazionarietà. Definizione La casuale funzione x t è detto di essere rigorosamente stazionari se tutte le funzioni di distribuzione di dimensione finita che definiscono x t rimangono gli stessi, anche se l'intero gruppo di punti t 1. t 2. t n viene spostato lungo l'asse del tempo. Cioè, se per qualsiasi intero t 1. t 2. t n e k. Graficamente, si potrebbe immaginare la realizzazione di una serie strettamente stazionaria come avente non solo allo stesso livello in due intervalli differenti, ma anche la stessa funzione di distribuzione, fino ai parametri che definiscono. L'assunzione di stazionarietà rende la nostra vita più semplice e meno costosa. Senza stazionarietà dovremmo provare il processo di frequente ad ogni tempo, al fine di costruire una caratterizzazione delle funzioni di distribuzione nella definizione precedente. Stazionarietà significa che possiamo limitare la nostra attenzione ad alcune delle semplici funzioni numeriche, cioè i momenti delle distribuzioni. I momenti centrali sono date da Definition (i) Il valore medio della serie temporale t è cioè il primo momento dell'ordine. (Ii) La funzione autocovarianza di t è cioè il secondo momento sul media. Se ts allora avete la varianza di x t. Useremo per indicare la autocovarianza di una serie stazionaria, dove k indica la differenza tra t e s. (Iii) La funzione di autocorrelazione (ACF) di t è Useremo per indicare l'autocorrelazione di una serie stazionaria, dove k indica la differenza tra t e s. (Iv) l'autocorrelazione parziale (PACF). f kk. è la correlazione tra z t e z tk dopo aver rimosso la loro dipendenza lineare reciproca sulla variabili intervenienti z T1. z t2. z tk-1. Un modo semplice per calcolare l'autocorrelazione parziale tra z t e z tk è quello di eseguire le due regressioni quindi calcolare la correlazione tra i due vettori residuo. Oppure, dopo aver misurato le variabili come deviazioni dalla loro mezzi, l'autocorrelazione parziale può essere trovato come il coefficiente di regressione LS su z t nel modello dove il punto sopra la variabile indica che è misurata come deviazione dalla media. (V) Le equazioni di Yule-Walker forniscono un importante rapporto tra le autocorrelazioni parziali e le autocorrelazioni. Moltiplicare entrambi i lati dell'equazione 10 per z tk-j e prendere le aspettative. Questa operazione ci dà la seguente equazione alle differenze nelle autocovarianze o, in termini di autocorrelazioni Questo apparentemente semplice rappresentazione è davvero un risultato potente. Vale a dire, per j1,2. k possiamo scrivere il pieno sistema di equazioni, noto come le equazioni di Yule-Walker, Da algebra lineare si sa che la matrice di r s è di rango pieno. Pertanto è possibile applicare Regola di Cramer successivamente per k1,2. per risolvere il sistema per le autocorrelazioni parziali. I primi tre sono Abbiamo tre importanti risultati in serie rigorosamente fermo. L'implicazione è che possiamo usare qualsiasi realizzazione finita della sequenza per stimare la media. In secondo luogo. se t è strettamente stazionaria e E t 2 lt poi L'implicazione è che l'autocovarianza dipende solo dalla differenza tra t e s, non il loro punto cronologico nel tempo. Potremmo usare qualsiasi coppia di intervalli nel calcolo del autocovarianza fintanto che il tempo tra loro era costante. E possiamo usare qualsiasi realizzazione finito di dati per stimare le autocovarianze. In terzo luogo, la funzione di autocorrelazione nel caso di stretta stazionarietà è dato da L'implicazione è che l'autocorrelazione dipende solo dalla differenza tra t e s pure, e di nuovo può essere stimato da qualsiasi realizzazione finita dei dati. Se il nostro obiettivo è quello di stimare i parametri descrittivi delle possibili realizzazioni delle serie temporali, allora forse rigorosa stazionarietà è troppo restrittiva. Ad esempio, se la media e covarianze di x t sono costanti e indipendenti dal punto cronologico nel tempo, allora forse non è importante per noi che la funzione di distribuzione sia uguale per diversi intervalli di tempo. Definizione Una funzione casuale è stazionario in senso lato (o debolmente stazionario, o stazionario in Khinchins senso, o covarianza fermo) se m 1 (t) m e m 11 (t, s). stazionarietà Strict per sé non implica stazionarietà debole. stazionarietà debole non implica rigorosa stazionarietà. stazionarietà rigoroso con E t 2 lt implica stazionarietà debole. teoremi ergodici riguardano la questione delle condizioni necessarie e sufficienti per fare inferenza da una sola realizzazione di una serie storica. In sostanza si riduce a assumendo stazionarietà debole. Teorema Se t è debolmente stazionario con media m e la funzione di covarianza, che poi è, per ogni data e gt 0 e h gt 0 esiste un certo numero di T o tale che per ogni T gt T o. se e solo se questa condizione necessaria e sufficiente è che i autocovarianze spengono, nel qual caso la media campionaria è uno stimatore consistente per la media della popolazione. Corollario Se t è debolmente stazionario con E tk xt 2 lt per ogni t, ed E tk xtx tsk x ts è indipendente t per ogni intero s, quindi se e solo se dove A conseguenza del corollario è presupposto che xtx tk è debolmente stazionario. Il Ergodic teorema non è altro che una legge di grandi numeri quando le osservazioni sono correlate. Ci si potrebbe chiedere a questo punto circa le implicazioni pratiche di stazionarietà. L'applicazione più comune di utilizzo di tecniche di serie temporali è in modellazione dei dati macroeconomici, sia teorici e atheoretic. Come esempio del primo, si potrebbe avere un modello acceleratore multiplier-. Per il modello di essere fermo, i parametri devono avere certi valori. Un test del modello è quindi quello di raccogliere i dati pertinenti e stimare i parametri. Se le stime non sono coerenti con la stazionarietà, allora si deve ripensare sia il modello teorico o il modello statisticla, o entrambi. Ora abbiamo abbastanza macchinari per cominciare a parlare della modellazione dei dati di serie temporali univariati. Ci sono quattro fasi del processo. 1. costruzione di modelli da Andor conoscenza esperienziale 2. Modelli teorici che identificano in base ai dati (serie osservato) 3. montaggio dei modelli (la stima dei parametri del modello (s)) 4. controllo del modello Se nella quarta fase non siamo soddisfatti torniamo al punto uno. Il processo è iterativo fino a nuovo controllo e respecification rendimenti nessun ulteriore miglioramento dei risultati. Schematicamente Definizione Alcune operazioni semplici sono i seguenti: L'operatore backshift Bx tx t-1 L'operatore Fx invio TX t1 L'operatore differenza 1 - B xtxt - x t-1 La differenza operatore si comporta in maniera coerente con la costante di una serie infinita . Cioè, la sua inversa è il limite di una somma infinita. Vale a dire, -1 (1-B) -1 1 (1-B) 1BB 2. Il integrare operatore S -1 Dato che è l'inverso dell'operatore differenza, l'operatore integrare serve per costruire la somma. COSTRUZIONE MODELLO In questa sezione vi proponiamo una breve rassegna del tipo più comune di modelli di serie storiche. Sulla base di quelle conoscenza del processo di generazione di dati uno raccoglie una classe di modelli per l'identificazione e la stima dalle possibilità che seguono. Definizione Supponiamo che Ex t m è indipendente da t. Un modello come le caratteristiche è chiamato modello autoregressivo di ordine p, AR (p). Definizione Se una variabile dipendente dal tempo (processo stocastico) t soddisfa quindi t si dice per soddisfare la proprietà di Markov. Sul lato sinistro l'aspettativa è condizionata sulla storia infinita di x t. Sul RHS è condizionata solo su una parte della storia. Dalle definizioni, un modello AR (p) è visto per soddisfare la proprietà di Markov. Utilizzando l'operatore backshift possiamo scrivere il nostro modello AR come Teorema Una condizione necessaria e sufficiente per il modello AR (p) sia stazionario è che tutte le radici del polinomio trovano all'esterno del cerchio unitario. Esempio 1 Si consideri il AR (1) L'unica radice di 1 - F 1 B 0 è B 1 F 1. La condizione per la stazionarietà richiede. Se poi apparirà molto frenetico della serie osservata. Per esempio. considerare in cui il termine rumore bianco ha una distribuzione normale con una media nulla e varianza di uno. Le osservazioni passare segno con quasi tutti osservazione. Se, d'altro canto, allora la serie osservata sarà molto più agevole. In questa serie un'osservazione tende ad essere superiore a 0 se il suo predecessore era superiore a zero. La varianza di e t è s e 2 per ogni t. La varianza di x t. quando ha media zero, è data dalla Poiché la serie è stazionario possiamo scrivere. Quindi, la funzione autocovarianza di un AR (1) serie è, supponendo senza perdita di generalità m 0 Per vedere come si presenta in termini di parametri AR faremo uso del fatto che possiamo scrivere xt come segue Moltiplicando per x TK e prendendo le aspettative Si noti che i autocovarianze muoiono come k cresce. La funzione di autocorrelazione è autocovarianza divisa per la varianza del termine rumore bianco. O, . Utilizzando le precedenti formule di Yule-Walker per le autocorrelazioni parziali che abbiamo per un AR (1) le autocorrelazioni muoiono in modo esponenziale e le autocorrelazioni parziali mostrano un picco ad un lag e sono pari a zero in seguito. Esempio 2 Si consideri l'AR (2) Il polinomio associato nell'operatore di ritardo è Le radici possono essere trovati utilizzando la formula quadratica. Le radici sono Quando le radici sono reali e di conseguenza la serie diminuirà esponenzialmente in risposta ad uno shock. Quando le radici sono complesse e apparirà come un'onda segno smorzato la serie. Il teorema stazionarietà impone le seguenti condizioni sulla AR coefficienti Il autocovarianza per (2) processo AR, a media nulla, è dividendo per la varianza xt dà la funzione di autocorrelazione Da possiamo scrivere Analogamente per il secondo e terzo autocorrelazioni Gli altri autocorrelazioni sono risolti per il modo ricorsivo. Il loro modello è regolato dalle radici della seconda equazione differenza ordine lineare Se le radici sono reali allora le autocorrelazioni diminuirà in maniera esponenziale. Quando le radici sono complesse le autocorrelazioni appariranno come una sinusoide smorzata. Utilizzando le equazioni di Yule-Walker, le autocorrelazioni parziali sono in questo caso, le autocorrelazioni muoiono lentamente. L'autocorrelazione parziale invece è abbastanza distintivo. Ha picchi a uno e due GAL ed è pari a zero in seguito. Teorema Se x t è un processo stazionario AR (p), allora può essere scritto equivalentemente come modello filtro lineare. Cioè, il polinomio nell'operatore backshift può essere invertita e AR (p) scritto come una media mobile di ordine infinito invece. Esempio Supponiamo che z t è un AR (1) processo con media pari a zero. Ciò che è vero per il periodo corrente deve essere vero anche per i periodi precedenti. Così per sostituzione ricorsiva possiamo scrivere Piazza due parti e tener aspettative destra svanisce come k dal f lt 1. Pertanto la somma converge a z t in media quadratica. Possiamo riscrivere il modello AR (p) come filtro lineare che sappiamo essere stazionaria. La funzione di autocorrelazione e autocorrelazione parziale Generalmente Supponiamo che un fermo serie Z t con media zero è conosciuto per essere autoregressiva. La funzione di autocorrelazione di un AR (p) è trovata prendendo aspettative di e dividendo per la varianza di z t Questo ci dice che r k è una combinazione lineare delle autocorrelazioni precedenti. Possiamo usare questo nell'applicare Cramers regola per (i) nella soluzione per f kk. In particolare possiamo vedere che questa dipendenza lineare causerà f kk 0 per k gt p. Questa caratteristica distintiva della serie autoregressivo sarà molto utile quando si tratta di individuazione di una serie sconosciuta. Se si dispone di uno o MathCAD MathCAD Explorer, allora si può sperimentare interactivley con alcune fo i (p) idee AR qui presentati. Modello a media mobile consideri un modello dinamico in cui la serie di interesse dipende solo una parte della storia del termine rumore bianco. Schematicamente questo potrebbe essere rappresentato come Definizione Supponiamo che un t è una sequenza non correlata di i. i.d. variabili casuali con media nulla e varianza finita. Poi un processo media mobile di ordine q, MA (q), è dato da Teorema: Un processo media mobile è sempre stazionaria. Dimostrazione: Piuttosto che iniziare con una prova generale, lo faremo per un caso specifico. Supponiamo che z t è MA (1). Poi . Naturalmente, una t ha media nulla e varianza finita. La media di z t è sempre zero. I autocovarianze saranno tenute da Si può vedere che la media della variabile casuale non dipende dal tempo in alcun modo. Si può anche vedere che il autocovarianza dipende solo le s offset, non su dove nella serie si parte. Si può dimostrare lo stesso risultato, più in generale partendo, che ha il movimento alternativo rappresentanza media. Consideriamo innanzitutto la varianza di Z t. Mediante sostituzione ricorsiva si può dimostrare che questa è uguale alla somma sappiamo essere una serie convergente così la varianza è finita ed è indipendente dal tempo. I covarianze sono, per esempio, si può anche vedere che le covarianze auto dipendono solo sui punti relativi a tempo, non il punto cronologico nel tempo. La nostra conclusione da tutto questo è che un processo MA () è stazionario. Per il processo MA generale (q) la funzione di autocorrelazione è dato dalla funzione di autocorrelazione parziale morirà senza intoppi. Si può vedere questo invertendo il processo per ottenere un processo AR (). Se si dispone di uno o MathCAD MathCAD Explorer, allora si può sperimentare in modo interattivo con alcune delle idee (q) MA qui presentati. Mixed Autoregressive - media mobile modelle Definizione Supponiamo che un t è una sequenza non correlata di i. i.d. variabili casuali con media nulla e varianza finita. Poi un autoregressivo, spostando processo media di ordine (p, q), ARMA (p, q), è dato da Le radici dell'operatore autoregressivo deve trovano tutti al di fuori del cerchio unitario. Il numero di incognite è PQ2. Il p e q sono evidenti. Il 2 comprende il livello del processo, m. e la varianza del termine rumore bianco, sa 2. Supponiamo che si combinano nostri AR e MA rappresentazioni in modo che il modello è ei coefficienti sono normalizzati in modo che bo 1. Quindi questa rappresentazione è chiamato ARMA (p, q) se il radici di (1) tutto si trovano al di fuori del cerchio unitario. Supponiamo che y t sono misurati come deviazioni dalla media in modo che possiamo cadere una o. allora la funzione autocovarianza è derivato da se jgtq allora i termini MA abbandonano in attesa di dare Cioè, la funzione autocovarianza si presenta come un tipico AR per ritardi dopo q muoiono senza intoppi dopo q, ma non possiamo dire come 1,2,133, q sarà. Possiamo anche esaminare la PACF per questa classe di modello. Il modello può essere scritto come Possiamo scrivere questo come un processo MA (inf) che suggerisce che le PACFs morire lentamente. Con un po 'di aritmetica abbiamo potuto dimostrare che questo avviene solo dopo le prime punte p contribuito da parte AR. Legge empirica In realtà, una serie temporale stazionaria potrebbe essere rappresentata da p 2 e q 2. Se la tua azienda è quello di fornire una buona approssimazione alla realtà e bontà di adattamento è il vostro criterio allora un modello prodigo è preferito. Se il vostro interesse è l'efficienza predittiva allora il modello parsimoniosa è preferito. Esperimento con le idee ARMA di cui sopra con un foglio di lavoro MathCAD. Autoregressive Integrare modello a media mobile filtro MA filtro AR Integrare filtro A volte il processo, o di una serie, stiamo cercando di modella non è fermo in livelli. Ma potrebbe essere stazionario, per esempio, le prime differenze. Vale a dire, nella sua forma originale i autocovarianze per la serie potrebbe non essere indipendente dal punto cronologico nel tempo. Tuttavia, se si costruisce una nuova serie, che è la prima differenza della serie originale, questa nuova serie soddisfa la definizione di stazionarietà. Questo è spesso il caso con dati economici che è altamente è tendenzialmente. Definizione Supponiamo che z T non è fermo, ma Z t - z t-1 soddisfa la definizione di stazionarietà. Inoltre, a, il termine rumore bianco ha finito media e varianza. Possiamo scrivere il modello in quanto questo è il nome di una (d, p q) modello ARIMA. p identifica l'ordine dell'operatore AR, d identifica l'alimentazione. q identifica l'ordine dell'operatore MA. Se le radici di f (B) si trovano al di fuori del cerchio unitario allora possiamo riscrivere la ARIMA (p, d, q) come filtro lineare. Cioè esso può essere scritto come un MA (). Ci riserviamo la discussione della rilevazione di radici unitarie per un'altra parte delle dispense. Si consideri un sistema dinamico con x t come una serie di input e y t come una serie di uscita. Schematicamente abbiamo Questi modelli sono un'analogia discreto di equazioni differenziali lineari. Supponiamo la seguente relazione dove B indica un ritardo puro. Ricordiamo che (1-B). Con questa sostituzione il modello può essere scritta Se il polinomio coefficiente y t può essere invertita, allora il modello può essere scritta come V (B) è noto come la risposta impulsiva. Ci si troverà di fronte questa terminologia di nuovo nel nostro tardi discussione del vettore autoregressivo. modelli di cointegrazione e correzione degli errori. IDENTIFICAZIONE Avendo deciso su una classe di modelli, si deve ora identificare l'ordine dei processi che generano i dati. Cioè, si deve fare congetture migliori per l'ordine dei processi AR e MA guidare la serie stazionaria. Una serie stazionaria viene completamente caratterizzato dalla sua media e autocovarianze. Per motivi di analisi che di solito lavoriamo con le autocorrelazioni e autocorrelazioni parziali. Questi due strumenti di base hanno modelli unici per stazionari processi AR e MA. Si potrebbe calcolare le stime di esempio delle funzioni di autocorrelazione e autocorrelazione parziale e confrontarle con i risultati tabulati per i modelli standard. Funzione di esempio autocovarianza Funzione di esempio autocorrelazione I autocorrelazioni parziali del campione prevede di utilizzare le autocorrelazioni e autocorrelazioni parziali è abbastanza semplice in linea di principio. Supponiamo di avere una serie z t. con media zero, che è AR (1). Se dovessimo eseguire la regressione di z t2 su z t1 e Z t ci aspettiamo di trovare che il coefficiente su z t non è stato diverso da zero dal momento che questo autocorrelazione parziale dovrebbe essere pari a zero. D'altra parte, le autocorrelazioni per questa serie dovrebbe essere in diminuzione esponenziale per aumentare ritardi (vedi AR (1) nell'esempio precedente). Supponiamo che la serie è davvero una media mobile. L'autocorrelazione dovrebbe essere zero ovunque ma al primo ritardo. L'autocorrelazione parziale deve morire fuori in modo esponenziale. Anche dal nostro romp molto superficiale attraverso le basi di analisi delle serie temporali è evidente che c'è una dualità tra processi AR e MA. Questa dualità può essere riassunta nei seguenti table. Autoregressive media mobile ARMA (p, q) Modelli per Time Series Analysis - Parte 1 In ultimo articolo abbiamo guardato passeggiate aleatorie e rumore bianco come modelli di serie temporali di base per alcuni strumenti finanziari, come ad esempio come i prezzi delle azioni e su indici azionari quotidiane. Abbiamo trovato che in alcuni casi un modello random walk era insufficiente per catturare il comportamento autocorrelazione massima di strumento, che motiva modelli più sofisticati. Nel prossimo paio di articoli che ci accingiamo a discutere di tre tipi di modello, vale a dire la (AR) il modello di ordine p Autoregressive, la media mobile (MA) modello di ordine q e il misto Autogressive media mobile (ARMA) modello di ordine p , q. Questi modelli ci aiuteranno tentativo di catturare o spiegare più della correlazione seriale presente all'interno di uno strumento. In definitiva essi ci fornirà un mezzo per prevedere i prezzi futuri. Tuttavia, è ben noto che serie finanziarie possiedono una proprietà nota come la volatilità clustering. Cioè, la volatilità dello strumento non è costante nel tempo. Il termine tecnico per questo comportamento è noto come eteroschedasticità condizionale. Dal momento che l'AR, modelli MA e ARMA non sono condizionalmente eteroschedastici, cioè, essi non tengono conto della volatilità di clustering, avremo infine bisogno di un modello più sofisticato per le nostre previsioni. Tali modelli includono il modello Autogressive condizionale eteroschedastico (ARCH) e il modello generalizzate Autogressive condizionale eteroschedastico (GARCH), e loro le molte varianti. GARCH è particolarmente conosciuto in finanza quant ed è usato principalmente per le simulazioni serie finanziarie come mezzo di stima del rischio. Tuttavia, come con tutti gli articoli QuantStart, voglio costruire fino a questi modelli da versioni più semplici in modo che possiamo vedere come ogni nuova variante cambia la nostra capacità predittiva. Nonostante il fatto che AR, MA e ARMA sono relativamente semplici modelli di serie storiche, che sono la base di modelli più complessi, come il modello autoregressivo integrato a media mobile (ARIMA) e la famiglia GARCH. Quindi è importante che noi li studiamo. Una delle nostre prime strategie di trading della serie serie di articoli tempo sarà quello di coniugare ARIMA e GARCH al fine di prevedere i prezzi n periodi in anticipo. Tuttavia, dovremo aspettare fino a quando weve discusso sia ARIMA e GARCH separatamente prima di applicarli a una strategia vera e propria Come Will si procede In questo articolo ci accingiamo a delineare alcuni nuovi concetti di serie temporali che bene hanno bisogno per i metodi rimanenti, vale a dire rigorosa stazionarietà e il criterio di informazione di Akaike (AIC). A seguito di questi nuovi concetti seguiremo il modello tradizionale per lo studio di nuovi modelli di serie storica: Razionale - Il primo compito è quello di fornire un motivo per cui erano interessati ad un particolare modello, come quants. Perché stiamo introducendo il modello di serie storiche Quali effetti può catturare Cosa ci guadagno (o perdere) con l'aggiunta di complessità definizione extra - Abbiamo bisogno di fornire la definizione completa matematica (e la notazione associata) del modello di serie temporali, al fine di ridurre al minimo ogni ambiguità. Secondo Ordine Properties - si discuterà (e in alcuni casi derivano) la seconda proprietà ordine del modello di serie temporali, che comprende la sua media, la sua varianza e la sua funzione di autocorrelazione. Correlogramma - Si utilizzerà la seconda proprietà per poter tracciare un correlogramma di una realizzazione del modello di serie storica al fine di visualizzare il suo comportamento. Simulazione - Noi simulare realizzazioni del modello di serie temporali e quindi adattare il modello di queste simulazioni per assicurarci di avere implementazioni precise e comprendere il processo di adattamento. Reale dei dati finanziari - Vi adattarsi al modello di serie temporali di dati finanziari reali e considerare la correlogramma dei residui, al fine di vedere come spiega il modello per la correlazione seriale nella serie originale. Previsione - Si creerà n-passo avanti previsioni del modello di serie temporali per particolari realizzazioni, al fine di produrre in ultima analisi, segnali di trading. Quasi tutti gli articoli che scrivo sui modelli di serie storiche cadranno in questo modello e ci permetterà di confrontare agevolmente le differenze tra ogni modello come abbiamo aggiungere ulteriori complessità. Sono stati intenzione di iniziare, cercando in rigoroso stazionarietà e l'AIC. Rigorosamente stazionario Abbiamo fornito la definizione di stazionarietà in questo articolo sulla correlazione seriale. Tuttavia, perché stiamo per essere entrare nel regno di molte serie finanziaria, con varie frequenze, abbiamo bisogno di fare in modo che i nostri (eventuali) modelli prendono in considerazione la volatilità variabile nel tempo di queste serie. In particolare, dobbiamo considerare la loro eteroschedasticità. Ci si troverà di fronte questo problema quando si cerca di adattare alcuni modelli di serie storiche. In generale, non tutta la correlazione seriale nei residui di modelli a muro possono essere valutate senza tener eteroschedasticità in considerazione. Questo ci riporta alla stazionarietà. Una serie non è fermo nella varianza se ha volatilità variabile nel tempo, per definizione. Questo motiva una definizione più rigorosa di stazionarietà, ovvero rigorosa stazionarietà: rigorosamente fisso Serie Un modello di serie temporali,, è strettamente stazionario se la distribuzione statistica congiunta degli elementi x, ldots, x è la stessa di quella di XM, ldots, xm, forall ti, m. Si può pensare di questa definizione come semplicemente che la distribuzione della serie temporale è invariato per qualsiasi spostamento abritrary nel tempo. In particolare, la media e la varianza sono costanti nel tempo per una serie strettamente stazionaria e la autocovarianza tra xt e xs (diciamo) dipende solo dalla differenza assoluta di t e s, t-s. Ci sarà proposto serie strettamente stazionario nei prossimi post. Akaike Information Criterion ho accennato in articoli precedenti che avremmo alla fine dovranno prendere in considerazione come scegliere tra i migliori modelli separati. Questo è vero non solo per analisi di serie temporali, ma anche di machine learning e, più in generale, le statistiche in generale. I due metodi principali useremo (per il momento) sono il criterio di informazione di Akaike (AIC) e il criterio di informazione bayesiana (man mano che procediamo ulteriormente con i nostri articoli su bayesiana Statistics). Bene considerare brevemente l'AIC, come verrà utilizzato nella parte 2 di questo articolo ARMA. AIC è essenzialmente uno strumento per aiutare nella scelta del modello. Cioè, se abbiamo una selezione di modelli statistici (compresi serie temporale), allora l'AIC stima della qualità di ciascun modello, rispetto agli altri che abbiamo a disposizione. Si basa sulla teoria dell'informazione. che è un grande interesse argomento, profonda che purtroppo non possiamo andare troppo nel dettaglio circa. Si tenta di bilanciare la complessità del modello, che in questo caso, il numero di parametri, da quanto bene si adatta ai dati. Consente di fornire una definizione: Akaike Information Criterion Se prendiamo la funzione di verosimiglianza per un modello statistico, che ha i parametri k, e L massimizza la probabilità. allora il criterio Akaike informazioni è dato da: Il modello preferito, da una selezione di modelli, ha il minio AIC del gruppo. Si può vedere che l'AIC si sviluppa come il numero di parametri, k, aumenta, ma è ridotta se i negativi aumenta verosimiglianza. In sostanza si penalizza modelli che sono sovradattamento. Stiamo per essere la creazione di AR, MA e modelli ARMA di ordini diversi e un modo per scegliere il modello migliore adattarla a un particolare insieme di dati è quello di utilizzare l'AIC. Questo è quanto bene stia facendo nel prossimo articolo, in primo luogo per i modelli ARMA. Autoregressive (AR) Tutti i modelli di ordine p Il primo modello andavano a prendere in considerazione, che costituisce la base della parte 1, è il modello autoregressivo di ordine p, spesso abbreviato in AR (p). Nel precedente articolo abbiamo considerato il random walk. dove ogni termine, xt dipende esclusivamente sul periodo precedente, x e un termine rumore bianco stocastico, la WT: il modello autoregressivo è semplicemente un'estensione della passeggiata casuale che include termini più indietro nel tempo. La struttura del modello è lineare. che è il modello dipende linearmente alle condizioni precedenti, con coefficienti per ogni termine. Questo è dove il regressiva viene da in autoregressivo. Si tratta essenzialmente di un modello di regressione in cui i termini precedenti sono i predittori. Autoregressive Modello di ordine p Un modello di serie storiche, è un modello autoregressivo di ordine p. AR (p), se: iniziare xt alfa1 x ldots alphap x peso somma p alphai x peso finale dove è rumore bianco e alphai in mathbb, con alphap neq 0 per un processo autoregressivo p-ordine. Se consideriamo l'operatore spostamento all'indietro. (Vedi articolo precedente) allora possiamo riscrivere la sopra in funzione theta di: iniziare thetap () xt (1 - alfa1 - alfa2 2 - ldots - alphap) xt peso terminare Forse la prima cosa da notare sul modello AR (p) è che una passeggiata casuale è semplicemente AR (1) con alfa1 uguale all'unità. Come abbiamo detto in precedenza, il modello autogressive è un'estensione del random walk, quindi questo rende senso è semplice per fare previsioni con il modello AR (p), per qualsiasi tempo t, in quanto una volta che abbiamo i coefficienti alphai determinati, la nostra stima diventa semplicemente: begin cappello t alfa1 x ldots alphap x finisce qui possiamo fare n-passo avanti previsioni producendo cappello t, il cappello, il cappello, ecc fino a cappello. Infatti, una volta si considerano i modelli ARMA nella parte 2, useremo la R funzione per creare le previsioni (insieme con lo standard di confidenza errore bande intervallo) che ci aiuterà a produrre segnali di trading prevedere. Stazionarietà per Autoregressive Processi Uno degli aspetti più importanti del modello AR (p) è che non è sempre stazionaria. Infatti la stazionarietà di un particolare modello dipende dai parametri. Ive ha toccato questo prima in un precedente articolo. Per determinare se un processo AR (p) è stazionario o meno dobbiamo risolvere l'equazione caratteristica. L'equazione caratteristica è semplicemente il modello autoregressivo, scritto in forma di spostamento all'indietro, impostato a zero: Risolviamo questa equazione per. Affinché il particolare processo autoregressivo essere stazionaria abbiamo bisogno tutti i valori assoluti delle radici di questa equazione superare unità. Questa è una proprietà estremamente utile e ci permette di calcolare rapidamente se un processo AR (p) è stazionario o meno. Consente di prendere in considerazione alcuni esempi per rendere questa idea concreta: Random Walk - The AR (1) processo con alfa1 1 ha la caratteristica equazione Theta 1 -. Chiaramente questo ha radice 1 e come tale non è fermo. AR (1) - Se scegliamo alfa1 frac otteniamo xt frac x WT. Questo ci dà una equazione caratteristica di 1 - 0 frac, che ha una radice 4 gt 1 e quindi questo particolare AR (1) processo è stazionario. AR (2) - Se si pone alfa1 alfa2 frac allora otteniamo xt frac x frac x WT. La sua equazione caratteristica diventa - frac () () 0, che dà due radici 1, -2. Dal momento che questo ha una radice unitaria è una serie non stazionaria. Tuttavia, altri AR (2) serie può essere ferma. Secondo Proprietà ordinare la media di un processo AR (p) è pari a zero. Tuttavia, i autocovarianze e autocorrelazioni sono date da funzioni ricorsive, conosciuti come le equazioni di Yule-Walker. Le proprietà completi sono riportati di seguito: begin mux E (xt) 0 fine cominciano gammak somma p alphai gamma, enspace k 0 fine cominciano RHoK somma p alphai rho, enspace k 0 end Si noti che è necessario conoscere i valori dei parametri alphai prima il calcolo delle autocorrelazioni. Ora che weve ha dichiarato la seconda proprietà di ordine possiamo simulare vari ordini di AR (p) e tracciare le correlogrammi corrispondenti. Simulazioni e correlogrammi Iniziamo con un (1) processo di AR. Questo è simile a una passeggiata casuale, salvo che alfa1 non deve uguale all'unità. Il nostro modello sta per avere alfa1 0.6. Il codice R per creare questa simulazione è data come segue: Si noti che il ciclo for è effettuata da 2 a 100, non 1 a 100, come xt-1 quando t0 non è indicizzabile. Analogamente per AR processi di ordine superiore (p), t deve variare da p a 100 in questo ciclo. Siamo in grado di tracciare la realizzazione di questo modello e il suo correlogramma associata utilizzando la funzione di layout: Lascia per ora provare il montaggio di un processo AR (p) per i dati simulati weve appena generato, per vedere se siamo in grado di recuperare i parametri sottostanti. Si può ricordare che abbiamo effettuato una procedura simile in questo articolo su rumore bianco e passeggiate aleatorie. Come si scopre R fornisce un comando utile ar per adattarsi modelli autoregressivi. Possiamo usare questo metodo per dirci in primo luogo il miglior ordine p del modello (come determinato dal AIC sopra) e ci forniscono stime dei parametri per la alphai, che possiamo utilizzare per formare intervalli di confidenza. Per completezza, consente di ricreare la serie X: Ora usiamo il comando ar per adattare un modello autoregressivo al nostro AR simulato (1) processo, utilizzando stima di massima verosimiglianza (MLE) in quanto la procedura di montaggio. Ci sarà in primo luogo estrarre l'ordine migliore ottenuto: Il comando ar ha determinato con successo che il nostro modello di serie storiche di fondo è un (1) processo di AR. Possiamo quindi ottenere il parametro alphai (s) le stime: la procedura MLE ha prodotto una stima, cappello 0.523, che è leggermente inferiore rispetto al vero valore di alfa1 0.6. Infine, possiamo usare l'errore standard (con la varianza asintotica) per la costruzione di intervalli di confidenza 95 attorno al parametro sottostante (s). Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo semplicemente creato un vettore c (-1.96, 1.96) e poi moltiplichiamo per l'errore standard: Il vero parametro non rientrano all'interno dell'intervallo di 95 fiducia, come mer aspettarsi dal fatto weve generato la realizzazione dal modello specificamente . Che ne dite se cambiamo la -0.6 alfa1 Come prima di poter montare un AR (p) modello utilizzando ar: Ancora una volta recuperiamo l'ordine corretto del modello, con una stima molto buona cappello -0,597 di alpha1-0.6. Vediamo anche che il vero parametro rientra nell'intervallo di confidenza 95 ancora una volta. Consente di aggiungere un po 'più di complessità per i nostri processi autoregressivi simulando un modello di ordine 2. In particolare, imposteremo alpha10.666, ma anche impostare alfa2 -0,333. Ecco il codice completo per simulare e tracciare la realizzazione, nonché il correlogramma per una tale serie: Come prima possiamo vedere che la correlogramma differisce significativamente da quella di rumore bianco, come sposarsi aspettarsi. Ci sono statisticamente significative a picchi k1, K3 e K4. Ancora una volta, sono state andando a utilizzare il comando ar per adattare un modello AR (p) al nostro AR sottostante (2) realizzazione. La procedura è simile a quella per l'AR (1) in forma: l'ordine corretto è stato recuperato e il parametro di stima cappello 0,696 e cappello -0,395 non sono troppo lontani i valori dei parametri veri di alpha10.666 e alpha2-0.333. Si noti che riceviamo un messaggio di avviso di convergenza. Si noti inoltre che R utilizza in realtà la funzione arima0 per calcolare il modello AR. Come pure imparare in articoli successivi, i modelli (p) AR sono semplicemente ARIMA (p, 0, 0) modelli, e, quindi, un modello AR è un caso speciale di ARIMA con nessun componente media mobile (MA). Bene anche essere utilizzando il comando Arima per creare intervalli di confidenza intorno più parametri, ed è per questo weve trascurato di farlo qui. Ora che weve ha creato alcuni dati simulati è il momento di applicare il modello AR (p) per le serie temporali attività finanziaria. Dati finanziari Amazon Inc. Iniziamo ottenendo il prezzo delle azioni per Amazon (AMZN) utilizzando quantmod come nell'ultimo articolo: Il primo compito è quello di tracciare sempre il prezzo per una breve ispezione visiva. In questo caso ben utilizzando i prezzi di chiusura giornalieri: Avviso Youll che quantmod aggiunge qualche formattazione per noi, vale a dire la data, e un grafico un po 'più bella rispetto alle solite classifiche R: Ora stiamo andando a prendere i rendimenti logaritmici di AMZN e poi la prima order differenza della serie per convertire la serie prezzo originale da una serie non-stazionario (potenzialmente) stazionario. Questo ci permette di confrontare le mele alle mele tra azioni, indici o qualsiasi altro bene, per l'uso in statistica multivariata successivi, come ad esempio quando si calcola una matrice di covarianza. Se si desidera una spiegazione dettagliata del perché i rendimenti di registro sono preferibili, dare un'occhiata a questo articolo sopra a Quantivity. Consente di creare una nuova serie, amznrt. di tenere i nostri rendimenti registro differenziata: Ancora una volta, siamo in grado di tracciare la serie: In questa fase vogliamo tracciare il correlogramma. Sono state cercando di vedere se la serie differenziata si presenta come il rumore bianco. Se non lo fa, allora non vi è correlazione seriale inspiegabile, che potrebbe essere spiegata da un modello autoregressivo. Notiamo un picco significativo a statististically k2. Quindi vi è una ragionevole possibilità di correlazione seriale inspiegabile. Attenzione però, che questo può essere dovuto al campionamento bias. Come tale, si può provare a montare un modello AR (p) per la serie e produrre intervalli di confidenza per i parametri: Montaggio del modello autoregressivo ar al primo ordine differenziata serie di prezzi del registro produce un (2) Modello AR, con il cappello -0,0278 e cappello -0,0687. Ive anche l'uscita della varianza aysmptotic in modo che si possa calcolare errori standard per i parametri e produrre intervalli di confidenza. Vogliamo vedere se zero è parte dell'intervallo di 95 fiducia, come se fosse, riduce la nostra fiducia che abbiamo un vero AR sottostante (2) processo per la serie AMZN. Per calcolare gli intervalli di confidenza al livello del 95 per ogni parametro, usiamo i seguenti comandi. Prendiamo la radice quadrata del primo elemento della matrice di varianza asintotica per produrre un errore standard, quindi creare intervalli di confidenza moltiplicandolo per -1.96 e 1.96 rispettivamente per il livello 95: Si noti che questo diventa più semplice quando si utilizza la funzione arima , ma ben aspettare fino Parte 2 prima di introdurre in modo corretto. Così possiamo vedere che per alfa1 lo zero è contenuta all'interno dell'intervallo di confidenza, mentre per alpha2 zero non è contenuto nel intervallo di confidenza. Quindi dobbiamo stare molto attenti a pensare che abbiamo davvero un AR generativa di fondo (2) modello per AMZN. In particolare si segnala che il modello autoregressivo non tiene conto della volatilità di clustering, che porta al clustering di correlazione seriale serie finanziarie. Se consideriamo i modelli ARCH e GARCH negli articoli successivi, ci conto di questo. Quando arriviamo di utilizzare la funzione completa Arima nel prossimo articolo, faremo predizioni della serie prezzo registro giornaliero al fine di consentire di creare segnali di trading. SampP500 Indice US Equity Insieme con i singoli titoli si può anche prendere in considerazione l'indice azionario degli Stati Uniti, il SampP500. Permette di applicare tutti i comandi precedenti per questa serie e produrre le trame come prima: Possiamo tracciare i prezzi: Come prima, così creare la prima differenza ordine dei prezzi di chiusura di registro: Ancora una volta, siamo in grado di tracciare la serie: E 'chiaro da questo grafico che la volatilità non è stazionario nel tempo. Ciò si riflette anche nella trama del correlogramma. Ci sono molti picchi, tra cui k1 e k2, statisticamente significativa di là di un modello di rumore bianco. Inoltre, vediamo la prova di processi di lunga memoria in quanto vi sono alcuni picchi statisticamente significative a K16, K18 e K21: In definitiva avremo bisogno di un modello più sofisticato di un modello autoregressivo di ordine p. Tuttavia, in questa fase possiamo ancora provare il montaggio di un tale modello. Vediamo cosa otteniamo se non così: Utilizzando ar produce un AR (22) del modello, vale a dire un modello con 22 parametri diversi da zero Cosa ci dice questo E 'indicativo che c'è probabilmente molto di più la complessità nella correlazione seriale di un semplice modello lineare di prezzi passati può davvero spiegare. Tuttavia, lo sapevamo già questo perché possiamo vedere che vi è una significativa correlazione seriale della volatilità. Per esempio, prendere in considerazione il periodo altamente volatile intorno al 2008. Questo motiva la prossima serie di modelli, vale a dire la media mobile MA (q) e la media mobile Autoregressive ARMA (p, q). Bene conoscere entrambi questi nella parte 2 del presente articolo. Come abbiamo più volte ricordiamo, questi saranno in ultima analisi, ci portano alla famiglia ARIMA e GARCH di modelli, entrambi i quali forniranno una misura molto meglio la correlazione complessità di serie del Samp500. Questo ci permetterà di migliorare le nostre previsioni in modo significativo e infine produrre strategie più redditizie. Appena iniziato con Trading Quantitative

Che Cosa Sono Bollinger Bande Spiegate

Bande di Bollinger Band abbattendo Bollinger Band di Bollinger sono una tecnica molto popolare analisi tecnica. Molti commercianti ritengono che quanto più i prezzi si muovono per la banda superiore, più ipercomprato del mercato, e quanto più i prezzi si muovono alla banda inferiore, tanto più ipervenduto del mercato. John Bollinger ha un insieme di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come un sistema di trading. The Squeeze La compressione è il concetto centrale di bande di Bollinger. Quando le bande si avvicinano insieme, restringendo la media mobile, si parla di una stretta. Una stretta segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai commercianti per essere un potenziale segno di futuro aumento della volatilità e le possibili opportunità di trading. Viceversa, il più distanziati bande muovono, più è probabile la possibilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio. Tuttavia, queste condizioni non sono commerciali segnali. Le bande danno alcuna indicazione se il cambiamento può avvenire o che prezzo direzione potrebbe muoversi. Circa 90 dell'azione dei prezzi avviene tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore più persone fanno credere che tale prezzo di colpire o superiore a una delle band è un segnale di acquisto o vendita. Sblocchi forniscono alcun indizio per la direzione e la portata del futuro movimento dei prezzi. Non una band autonomo sistema di Bollinger non sono un sistema di negoziazione standalone. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire agli operatori commerciali informazioni per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzare con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono più segnali di mercato dirette. Egli ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche favorite stanno muovendo divergenceconvergence media (MACD), on-bilanciamento del volume e l'indice di forza relativa (RSI). La linea di fondo è che le bande di Bollinger sono progettati per scoprire le opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di success. The basi di bande di Bollinger nel 1980, John Bollinger, un tecnico di lunga data dei mercati, ha sviluppato la tecnica di usare una media mobile con due fasce di trading sopra e sotto di esso. A differenza di un calcolo percentuale da una media mobile normale, le bande di Bollinger è sufficiente aggiungere e sottrarre un calcolo della deviazione standard. La deviazione standard è una formula matematica che misura la volatilità. mostrando come il prezzo delle azioni può variare da il suo vero valore. Misurando la volatilità dei prezzi, le bande di Bollinger si adattano alle condizioni di mercato. Questo è ciò che li rende così utile per gli operatori: possono trovare quasi tutti i dati necessari prezzo tra le due bande. Continuate a leggere per scoprire come funziona questo indicatore, e come si può applicare al vostro trading. (Per maggiori informazioni sulla volatilità, vedere Suggerimenti per gli investitori in mercati volatili.) Che cosa è un Bande Bollinger Band di Bollinger sono costituite da una linea centrale e due canali di prezzo (bande) sopra e sotto di essa. La linea centrale è una media mobile esponenziale i canali di prezzo sono le deviazioni standard dello stock in fase di studio. Le bande si espande e contrae come l'azione dei prezzi di un problema diventa volatile (espansione) o si lega in un modello di trading stretto (contrazione). (Conoscere la differenza tra semplice ed esponenziale medie mobili controllando medie mobili: cosa sono) Uno stock può scambiare per lunghi periodi in una tendenza. anche se con una certa volatilità di volta in volta. Per vedere meglio la tendenza, i commercianti utilizzano la media mobile per filtrare l'azione dei prezzi. In questo modo, gli operatori possono raccogliere informazioni importanti su come il mercato è il commercio. Ad esempio, dopo un forte aumento o diminuzione della tendenza, il mercato potrebbe consolidare. il commercio in modo stretto e che attraversano sopra e al di sotto della media mobile. Per monitorare meglio questo comportamento, i commercianti utilizzano i canali di prezzo, che comprendono l'attività di negoziazione intorno al trend. Sappiamo che i mercati commercio irregolare su base giornaliera, anche se sono ancora in commercio in una tendenza rialzista o ribassista. I tecnici utilizzano medie mobili con linee di supporto e resistenza ad anticipare l'azione di prezzo di un titolo. linee di resistenza superiore e inferiore di supporto vengono prima disegnati e poi estrapolati per formare i canali entro il quale il commerciante si aspetta prezzi per essere contenute. Alcuni commercianti disegnare linee rette che collegano sia superiore o inferiore delle tariffe per identificare gli estremi di prezzo superiore o inferiore, rispettivamente, e quindi aggiungere linee parallele per definire il canale entro il quale i prezzi dovrebbero muoversi. Fino a quando i prezzi non si muovono fuori di questo canale, l'operatore può essere ragionevolmente sicuri che i prezzi si stanno muovendo come previsto. Quando i prezzi delle azioni continuamente toccare la parte superiore del Bollinger Band, i prezzi sono considerati ipercomprato al contrario, quando si toccano continuamente la banda inferiore, i prezzi sono pensati per essere ipervenduto. innescando un segnale di acquisto. Quando si utilizzano le bande di Bollinger, designare le bande superiori e inferiori come obiettivi di prezzo. Se il prezzo devia la banda inferiore e attraversa di sopra della media di 20 giorni (la linea mediana), la banda superiore viene a rappresentare il target di prezzo superiore. In un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscillano tra la banda superiore e la media mobile a 20 giorni. Quando ciò accade, un passaggio al di sotto della media mobile a 20 giorni avverte di una inversione di tendenza al ribasso. (Per maggiori informazioni su misurare una direzione beni e trarre profitto da esso, vedi traccia stock prezzi con linee di tendenza.) Bollinger Bands Explained 8211 il migliore indicatore di negoziazione di diversi contenuti in questo articolo bande di Bollinger sono tra gli indicatori di trading più affidabili e potenti operatori possono scegliere a partire dal. Bande di Bollinger possono essere utilizzati per leggere mercato e la tendenza forza, per le voci di tempo durante i mercati raggio e per trovare potenziali piani di mercato. Bande di Bollinger sono un indicatore dinamico che significa che essi adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e, quindi, avere vantaggi rispetto agli altri indicatori standard che sono spesso percepite come ritardo. In questo articolo, vi mostriamo come utilizzare le bande di Bollinger per migliorare le tue capacità di lettura del grafico e per identificare le voci commerciali alta probabilità. Nella nostra pro corso di trading Forex. imparerete come utilizzare le bande di Bollinger per trovare e voci di tempo passo dopo passo. Bande di Bollinger spiegato 101 Come suggerisce il nome, le bande di Bollinger sono canali di prezzo (bande) che vengono tracciate sopra e al di sotto dei prezzi. Le bande di Bollinger esterni si basano sulla volatilità dei prezzi, il che significa che si espandono quando il prezzo oscilla e tendenze fortemente, e il contratto Band durante consolidamenti di lato e le tendenze basse quantità di moto. Per impostazione predefinita, le bande di Bollinger sono impostati a 2,0 deviazioni standard. Tuttavia, si consiglia l'impostazione delle fasce di Bollinger a 2,5 deviazioni standard per renderli più ampia e catturare più l'azione dei prezzi. Con i 2,5 deviazioni standard, il 99 di ogni azione di prezzo è compresa tra le due bande, il che significa che una violazione delle bande esterne diventa un segnale molto più significativo, come vedremo (guarda il video alla fine per ulteriori informazioni al riguardo). Il centro delle Bollinger Bands è la media mobile a 20 periodi e l'aggiunta perfetta alle bande esterne basate volatilità. Trend-trading con le bande di Bollinger In contrasto con la maggior parte degli altri indicatori, le bande di Bollinger sono indicatori non statici e cambiano la loro forma basa sulla recente azione dei prezzi e misurare con precisione lo slancio e la volatilità. Quindi, possiamo utilizzare le bande di Bollinger per analizzare la forza delle tendenze e ottenere un sacco di informazioni importanti in questo modo. Ci sono solo alcune cose che dovete prestare attenzione quando si tratta di utilizzare le bande di Bollinger per analizzare la forza di tendenza: Durante le tendenze forti, prezzo rimane vicino alla fascia esterna Se il prezzo si allontana dalla fascia esterna come la tendenza continua, mostra dissolvenza slancio ripetute spinte nelle bande esterne che dont realmente raggiungere la banda mostrano una mancanza di potere una rottura della media mobile è spesso il segnale che un trend sta finendo la figura seguente mostra la quantità di informazioni che un operatore può tirare da utilizzare bande di Bollinger da solo . Mi permetta di camminare attraverso i punti da 1 a 5: 1) Il prezzo è in una forte tendenza al ribasso e il prezzo rimane vicino alle fasce esterne per tutto il tempo del segnale molto ribassista. 2) Il prezzo non riesce a raggiungere la fascia esterna e poi i colpi su molto forte, anche mostrando un modello engulfing. Si tratta di un pattern di inversione classico in cui la forza trend ribassista sbiadito. 3) alti 3 a battente con alti bassi. La prima alta oscillazione ha raggiunto la fascia esterna, mentre i seguenti due non dissolvenza forza. 4) Una forte tendenza al ribasso in cui il prezzo rimase vicino alla fascia esterna. Si cercò di allontanarsi, ma gli orsi erano sempre in controllo. 5) Prezzo consolida lateralmente, non raggiungendo più la fascia esterna e il rifiuto-pinbar è conclusa la tendenza al ribasso. Come si può vedere, le bande di Bollinger da solo in grado di fornire un sacco di informazioni sulla forza di tendenza e l'equilibrio tra tori e orsi. Trovare coperchio e il fondo con le bande di Bollinger Dopo aver impostato i tuoi bande di Bollinger a 2,5 deviazioni standard, si vedrà che il prezzo raggiunge i bande esterne meno spesso. Allo stesso tempo, il significato di tali segnali diventa molto più importante perché mostra significativi estremi prezzo. Consigliamo vivamente che unisce le bande di Bollinger con l'indicatore RSI sua la partita perfetta. Ci sono due tipi di piani che avete bisogno di conoscere: 1) Dopo un movimento di tendenza, il prezzo non riesce a raggiungere la fascia esterna come il trend rialzista diventa più debole. Questo segnale è di solito accompagnata da un RSI divergenza gtgt segnale Continuazione 2) Durante un consolidamento, impennate dei prezzi nelle fasce esterne di Bollinger che vengono respinti gtgt immediatamente segnale di inversione nel breve direzioni La schermata qui sotto mostra entrambi gli scenari: il primo è il top mercato dopo una divergenza vedere come la tendenza divenne più debole e ha perso slancio e poi alla fine non è riuscito a raggiungere la fascia esterna prima di invertire. Ho segnato il secondo picco con una freccia che questo era un segnale di tendenza continuazione come il prezzo non è riuscito a rompere più alto durante la tendenza al ribasso. Il picco forte che è stata seguita da un rifiuto veloce ha mostrato che i tori non avevano il potere. Il ruolo della media mobile Durante le tendenze, la media mobile tiene molto preciso e una rottura di tale media mobile di solito è un segnale significativo che il sentimento si è spostato. L'immagine sotto mostra bene come prezzo di trend, tra le bande esterne e la media mobile sia sulla strada su e giù. Durante la tendenza, la media mobile avrebbe potuto essere utilizzato come segnale di rientro per aggiungere a posizioni esistenti durante il pullback. Inoltre, la media mobile può essere utilizzato come un segnale di uscita commerciale in cui un commerciante non chiude le sue posizioni esistenti a meno che prezzo ha rotto la media mobile. Combinando le bande di Bollinger con la media mobile, un operatore può già creare un metodo di trading affidabile. Si può vedere, le bande di Bollinger sono un indicatore di trading multi-sfaccettato che può fornire con un sacco informazioni su tendenze, buyseller saldi e sui potenziali cambiamenti di tendenza. Insieme con la media mobile e la RSI, bande di Bollinger per fare una grande fondazione per una strategia di trading. Vedere le bande di Bollinger in azione Prima di tutto, mi piace molto quello che state facendo e I8217ve imparato una cosa o due qui. Ti mi dispiace chiedendo come hai iniziato a imparare tutta questa roba In ogni caso, quello che volevo chiedere. Potrebbe essere che ci sia un piccolo errore quando si dice: 8220After un movimento di tendenza, il prezzo non riesce a raggiungere la fascia esterna come la tendenza diventa più debole. Questo segnale è di solito accompagnata da una divergenza gtgt Continuazione RSI signal8221 Shouldn8217t che si tratti di convergenza e la continuazione o ho ricevuto cose sbagliate Futures Trading Disclaimer sul rischio, Forex, CFD e degli stock comporta un rischio di perdita. Si prega di considerare attentamente se tale scambio è appropriato per voi. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Articoli e contenuti in questo sito sono per scopi di intrattenimento e non costituiscono raccomandazioni o consigli di investimento. Completa Termini Immagine di credito: Tradeciety immagini e licenze di immagini scaricate e ottenuti tramite Fotolia utilizzato. Flaticon. Freepik e Unplash. classifiche di negoziazione sono stati ottenuti utilizzando Tradingview. StockCharts e FXCM. Design Icon di Icons8