Moving Media Rsi Ea

RSI Trend libero Expert Advisor OneStepRemoved è anche in palio un EA chiamato 8220RSI Trend Strategy8221, una semplice strategia basata intorno usando l'indicatore RSI come un segnale di trading. Quando si rompe RSI sopra 73 o avvallamenti sotto 27, l'EA mette in un ordine di acquisto o vendere la coppia. La EA utilizza ATR di fissare i prezzi di uscita. Quando viene inserito un trend, lo stop loss è impostato tre ATR dietro il prezzo d'ingresso. Quando il prezzo si muove a favore del commerciante più di tre ATR, lo stop loss è impostato per andare in pari. Se il commercio continua a lavorare, un trailing stop di tre ATR viene utilizzato per chiudere infine fuori dalla posizione. Average True Range è una misura della volatilità che misura in modo più accurato la volatilità dei mercati a rischio di gapping come le materie prime e Forex. Expert Advisors Indicatori Copyright 2017 copia OneStepRemoved, Inc. Tutti i diritti Reserved. Moving media Crossover sistema con RSI filtro Sistemi semplici distinguono le migliori possibilità di successo da non diventare eccessivamente curva-fit. Tuttavia, l'aggiunta di un semplice filtro a un sistema robusto può essere un ottimo modo per migliorare la propria redditività, a condizione di analizzare anche come possa alterare eventuali rischi o pregiudizi integrate nel sistema. Il Moving Average Crossover sistema con RSI Filter è un eccellente esempio di questo. A proposito del sistema Questo sistema utilizza l'30 unità di SMA per la media veloce e il 100 unità di SMA per la media lenta. Perché la sua media mobile veloce è un bel po 'più lento del SPY 10100 Lungo Solo Moving Crossover sistema di media. esso dovrebbe generare meno segnali di commercio totale. Sarà interessante vedere se questo porta ad una percentuale di vincita più alta. Il sistema utilizza anche l'indicatore RSI come filtro. Questo è progettato per mantenere il sistema di mestieri in mercati che non sono in trend, che dovrebbe anche portare ad un tasso di vincita più alta. Il sistema entra in una posizione lunga quando l'unità 30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA se l'RSI è superiore a 50. Si entra in una posizione corta quando l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA se l'RSI è inferiore a 50. Le uscite del sistema una posizione lunga se l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA, o se l'RSI scende sotto 30. Si esce da una posizione corta se l'unità 30 SMA attraversa indietro sopra 100 unità SMA, o se l'RSI supera 70. Si attua anche una fermata di trascinamento che si basa sulla volatilità del mercato e definisce un arresto iniziale più recente basso per una posizione lunga o più recente per un breve posizione. Un grafico giornaliero FXI, l'ETF EURUSD, mostra le regole del sistema in azione 30 unità SMA attraversa sopra 100 unità SMA RSI gt 50 30 unità SMA attraversa inferiore a 100 unità SMA RSI lt 50 30 unità SMA incrocia al di sotto di 100 unità SMA, o RSI scende al di sotto 30, o Trailing stop è colpito, o iniziale stop viene colpito Uscita breve Quando: 30 unità SMA incrocia al di sopra del 100 unità SMA, o RSI sale al di sopra di 70, o Trailing stop viene colpito, o iniziale stop viene colpito backtesting risultati I risultati di backtesting I trovato per questo sistema sono stati dall'Euro vs US Dollar mercato a partire dal 2004 fino al 2011 con un periodo di tempo ogni giorno. Durante questi sette anni, il sistema fatta solo 14 trade, quindi sicuramente filtrato gran parte dell'azione. La questione è se sia o non filtrati i buoni commerci o quelli cattivi. Di questi 14 mestieri, otto sono stati vincitori e sei erano perdenti. Che dà al sistema un tasso di 57 vittoria, che sappiamo possono essere scambiati con molto successo a condizione che il tasso di profitto è anche forte. rapporti di backtesting per i sistemi di forex utilizzano un stat chiamata fattore di profitto. Questo numero è calcolato dividendo l'utile lordo dalla perdita lorda. Questo ci dà il profitto medio ci si può aspettare per unità di rischio. I risultati di questo rapporto backtesting dato questo sistema un fattore di profitto di 3,61. Ciò significa che nel lungo periodo, il sistema fornirà rendimenti positivi. Per un punto di confronto, la Triplice Moving Crossover sistema media aveva solo un fattore di profitto di 1,10, in modo che il sistema di Moving Average Crossover con RSI è probabile che sia tre volte più redditizio. Questo significa che utilizzando un numero maggiore per la media rapido movimento e aggiungendo il filtro RSI deve essere filtrando alcuni dei traffici meno produttivi. Questi numeri sono confermati dal fatto che il profitto medio era appena oltre due volte più grande della perdita media. Tuttavia, nonostante questi rapporti positivi, il sistema ha subito un prelievo massimo di quasi 40. Dimensioni del campione Il fatto che questo sistema dà così pochi segnali è sia la sua grande forza e la sua più grande debolezza. Posizionamento di un minor numero di mestieri e tenendoli per lunghi periodi di tempo non mancherà di tenere i costi di transazione di diventare un fattore. Tuttavia, analizzando 14 mestieri che si sono verificati nell'arco di sette anni potrebbero portare i risultati da inclinato a causa delle piccole dimensioni del campione. Sono curioso come questo sistema avrebbe eseguito se è stato scambiato in una dozzina di coppie di valute diverse per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, come sarebbe hanno eseguito se il backtest è andato indietro di 50 anni o testato il sistema su indici di borsa o merci. C'è chiaramente statistiche positive per giustificare un'ulteriore esplorazione di questo sistema, ma sarebbe sciocco scambiare denaro reale sulla base dei risultati di 14 mestieri. Trading Esempio Un esempio di questo sistema di lavoro può essere visto sul grafico corrente del FXI. Circa il 18 marzo di quest'anno, i 30 giorni di SMA ha attraversato sotto i 100 giorni di SMA. A quel tempo, l'RSI era anche sotto 50. Questo avrebbe innescato una posizione corta da qualche parte appena sotto 36. La fermata iniziale probabilmente sarebbe stato posto al di sopra del recente elevata a 38. A metà aprile, il prezzo era sceso a 34 e saremmo stati seduti su un buon profitto. Il prezzo poi è ritornato a quasi innescare la nostra sosta iniziale a 38 all'inizio di maggio prima di schiantarsi quasi tutta la strada fino a 30 alla fine di giugno. Da allora è ripreso alla gamma 34. In nessun momento durante qualsiasi di questa azione ha 30 giorni di SMA attraversare di nuovo sopra i 100 giorni di SMA, e l'RSI rimasto al di sotto 70. Pertanto, nessuno di questi avrebbe innescato una via d'uscita. Mentre il prezzo è venuto vicino alla nostra fermata iniziale, non riusciva a arrivare, in modo che ci avrebbe tenuti in commercio pure. L'unica cosa che potrebbe aver causato l'uscita sarebbe stato il trailing stop, che avrebbe dipendeva da quanto volatilità abbiamo impostato per consentire. E 'ancora troppo presto per dire se vorremmo sono stati fermati o no. Circa l'indicatore indicatore RSI La RSI è stato sviluppato da J. Welles Wilder ed è stata descritta nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. È un indicatore slancio che oscilla tra zero e 100, che indica la velocità e la variazione di prezzo. Molti commercianti di slancio usano come indicatore RSI overboughtoversold. RSI è calcolato mediante primi RS calcolatrici, che è il guadagno medio degli ultimi n periodi diviso per la perdita media degli ultimi n periodi. Il valore di n è generalmente di 14 giorni. RS (guadagno medio) (Perdita media) Una volta RS è calcolato, la seguente equazione è usato per fare quel valore in un indicatore oscillante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Questo ci darà un valore compreso tra zero e 100. Qualsiasi valore superiore 70 è generalmente considerato ipercomprato, e qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto. Tuttavia, dal momento che questo sistema è un seguente sistema di tendenza, di ipercomprato e ipervenduto non hanno i loro soliti connotazioni negative. quando si utilizza un M. A. strategia fa si prende in considerazione il tasso di interesse della valuta also..do si utilizza il dollaro come valuta di base che ho scambiato le scorte prima, ma mai forex, e sto cercando di costruire qualcosa con pitone, un forex utilizzando un 8gt20 long8lt20 breve , ma sto ancora chiedendo se ho bisogno di incorporare il tasso di interesse di ciascuna valuta nella analisi per la pampl. Grazie per il tuo tempo. Jorge Medellin jormoriagmail PS. So che il jokey è importante quanto il cavallo, quindi in questo caso sono significato FOREX come valute al contrario di futures o contratti a termine. Grazie per la vostra nota. Il tasso di interesse prima stessa isn8217t il bit importante. Siamo, dopo tutto, le coppie di trading. La moneta forte sarà quello con la più alta aspettativa di rialzo dei tassi. I wouldn8217t prestare attenzione ai tassi di interesse molto, almeno non al momento. I commercianti si preoccupano molto di più su allentamento quantitativo che il tasso di interesse al momento. QE è molto più importante e pericolosa. Qual è l'unità di SMA 30 unità SMA 100 unità SMA Ti dire che è periodo di media mobile semplice Eventuali altri Sì, it8217s il Periodo di SMA. Il primo periodo di SMA è 10. Il secondo periodo SMA è 100. Quando si incrociano, si ottiene un segnale se la RSI è superiore a 50. Ciao Shaun, vorrei innanzi tutto ringraziarvi per il vostro blog molto informativo e articoli. Spero di essere in grado di aiutare altri operatori in futuro, come si fa. Ho costruito e utilizzato un indicatore di momentum filtrato come filtro in altre strategie su un conto demo. Non ho considerato utilizzando l'RSI in quanto non mi piace l'uso di indicatori che mostrano fondamentalmente la stessa cosa (la maggior parte degli indicatori riflettono lo slancio in un modo o nell'altro, mentre altri non hanno alcuna spiegazione razionale). Tuttavia, dopo aver letto il vostro articolo di cui sopra, ho sostituito il mio indicatore di momentum con la RSI. I risultati sono davvero promettenti con molto meno whipsaw in confronto. cercherò di trovare il tempo per scrivere un EA e backtest della strategia. Perché pensi che ci fosse un enorme prelievo tale È insito nella strategia di crossover MA O è causato dalla RSI Più che probabile it8217s entrambi. Io personalmente non piace la RSI. I8217ll assicuratevi di fare un confronto media mobile per voi nel Quantilator, troppo. It8217s il modo più semplice e più obiettivo per prendere parte strategies. DEMA. mq4 DEMARLH. mq4 DEMA - riassunto rapido a doppia media mobile esponenziale (DEMA) è una media mobile più veloce e più fluida sviluppato con lo scopo di ridurre il tempo di ritardo si trovano in medie mobili tradizionali . DEMA è stato prima volta introdotto nel 1994, in questo articolo Smoothing dati con le medie mobile più veloce di Patrick G. Mulloy in analisi tecnica degli stock amp rivista Commodities. In questo articolo Mulloy dice: Le medie mobili hanno un ritardo dannoso che aumenta i mobili incrementi medi di lunghezza. La soluzione è una versione modificata di livellamento esponenziale con meno tempo di ritardo .. DEMA indicatore formula periodo DEMA di default (t) 21. DEMA non è solo un doppio EMA. DEMA inoltre, non è una media mobile di una media mobile. La combinazione di un singolo letto EMA per un ritardo minore di una delle due originali. Come per il commercio con DEMA DEMA può essere usato al posto di medie mobili tradizionali o la formula può essere applicata per appianare i dati sui prezzi per gli altri indicatori, che si basano su medie mobili. DEMA può aiutare a inversioni di prezzo punto più veloce, confrontandole con EMA regolare. Tale metodo di trading popolare come Moving di crossover media, guadagnerà un nuovo significato con DEMA. Consente di confrontare 2 EMA di crossover vs segnali di crossover 2 DEMA. DEMA MACD per MT4 Alcuni di Mulloys test originale di indicatore DEMA è stato fatto sul MACD, dove ha scoperto che il MACD DEMA-lisciato era più veloce a rispondere, e nonostante la produzione di un minor numero di segnali, ha dato risultati più elevati rispetto al MACD regolare. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Inoltre MACD, il metodo di smoothing DEMA può essere applicato a vari indicatori. Patrick G. Mulloy dice: ..Implementing questa versione più veloce del EMA in indicatori come il movimento convergencedivergence media (MACD), le bande di Bollinger o TRIX in grado di fornire diversi segnali buysell che sono davanti (vale a dire, il piombo) e rispondere più velocemente di quelli fornito dal singolo EMA .. Un altro metodo di smoothing sviluppato da Mulloy è noto come TEMA. che è una tripla media mobile esponenziale o, ancora un'altra versione Triple EMA, sviluppato da Jack Hutson - indicatore TRIX. Copyright copia Forex-indicatori Ciao, mi piace fare EA (Expert Advisor) utilizzando DEMA. La formula DEMA che ho fatto qui di seguito sembra corretto, perché provo esso e perdere denaro. La prego di dirmi quello corretto. Il mio nome è Jeffrey e la mia email è jyoungaus (at) yahoo. au. Grazie. doppia EMA1 iMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doppio ema1a iMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, ema1,0) doppio EMA2 iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doppio ema2a iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, ema2,0) doppio dema1 (EMA1 2) - ema1a doppia dema2 (dell'EMA2 2) - ema2a se (dema2 dema1) se (dema1