Opzione Trading Strategia Excel

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di call spread toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di spread verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di spread orso put è un'altra forma di propagazione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia spread toro e una strategia di orso si diffondono e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità domandata di un bene particolare e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. RSI Trading Strategy Game Backtest una semplice strategia di RSI di trading con questo foglio di web-connected 8211 un gioco di fantasia stock trading Il foglio di calcolo scarica i prezzi storici per il vostro ticker scelta, e alcuni VBA innesca acquistare o vendere punti quando la forza relativa Indice (RSI) sale al di sopra o scende al di sotto dei valori definiti dall'utente. Ottenere dal link in fondo a questo articolo. La logica di negoziazione non è sofisticato o complessa (it8217s descritte in maggiore dettaglio nel seguito). Ma è possibile utilizzare principi simili a sviluppare e strategie backtest migliorata. Ad esempio, è possibile codificare uno schema che utilizza diversi indicatori (come ATR o l'oscillatore stocastico) per confermare le tendenze prima di attivare i punti buysell. Prima di chiedere, permettetemi di fare alcune cose chiare circa il foglio di calcolo. Non it8217s una strategia di trading realistica senza costi di transazione o di altri fattori sono compresi VBA dimostra come si può codificare un semplice algoritmo di backtesting 8211 sentitevi liberi di valorizzarlo, strappare lo distingue o semplicemente geek Ma, soprattutto, it8217s un gioco 8211 i parametri di cambiamento , provare nuove azioni e divertirsi, ad esempio, il foglio di calcolo calcola il tasso di crescita annuo composto del vostro pot investimento cercare di ottenere il numero più alto possibile. Il foglio di calcolo consente di definire un ticker azionario, una data di inizio e una data di fine una finestra RSI il valore della RSI di sopra del quale si vuole vendere una frazione del tuo magazzino del valore di RSI di sotto del quale si vuole vendere una frazione del tuo magazzino la frazione di azioni da comprare o vendere ad ogni commercio la quantità di soldi che hai sul giorno 0 il numero di azioni da acquistare al giorno 0 Dopo aver fatto clic su un pulsante, un po 'di VBA inizia ticchettio lontano dietro le quinte e scarica i prezzi storici azionari tra il data di inizio e di conclusione da Yahoo calcola la RSI per ogni giorno tra la data di inizio e di fine (la rimozione, ovviamente, la finestra RSI iniziale) al giorno 0 (that8217s il giorno prima di iniziare a fare trading) acquista un numero di azioni con la vostra pentola di denaro dal 1 ° giorno in poi, vende una parte definita delle quote in caso RSI sale al di sopra di un valore predefinito, o acquista una frazione delle quote in caso RSI scende al di sotto di un valore predefinito calcola il tasso di crescita annuo composto. tenendo conto del valore del piatto originale di denaro, il valore finale di contanti e azioni, e il numero di giorni trascorsi trading. Tenete a mente che se RSI innesca una vendita, la logica deve innescare un acquisto prima di una vendita può essere attivato di nuovo (e viceversa). Cioè, si can8217t sono due trigger vendere o comprare due trigger di fila. È inoltre incluso un grafico del prezzo di chiusura, RSI ei punti buysell si ottiene anche un appezzamento di vostra ricchezza totale fantasia cresce nel tempo. I punti buysell sono calcolati con la seguente VBA 8211 seguendo la logica è facile per i RSIWindow 2 Per numRows Se Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) gt sellAboveRSI e lo stato 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) Fogli quotSellquot Azioni (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) valore quot Cash Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - int (- pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp io stato 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) lt buyBelowRSI e lenzuola (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 fogli (quotDataquot).Range (quotPquot amp i - 1) Fogli (quotDataquot).Range (quotGquot amp I) e stato di 1 Poi Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) Fogli quotBuyquot Azioni (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Cash value Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp Premetto 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quotPquot amp I - 1 Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 Fogli (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Fogli quota a valore (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quotGquot amp i amp quot Pquot amp i valore totale Sheets (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i BuySell Punti Sheets (quotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i AMP quotquotquotBuyquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range ( quotUquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i AMP quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Prossimo il resto del VBA in Excel (there8217s sacco lì per imparare da) Se you8217re opportunamente caffeina, si potrebbe migliorare la VBA di impiegare altri indicatori per confermare i punti di negoziazione per esempio, è possibile attivare punti vendita solo se RSI supera i 70 e MACD scende al di sotto della sua linea di segnale. 8 pensieri su ldquo RSI Trading Strategy Game rdquo Questa calcolatrice implica che il più vicino è possibile impostare gli indicatori buysell a 50, maggiore è la ricchezza finale. Questo può essere esemplificato inserendo i seguenti parametri. E 'possibile che questo sia incorect Stock Ticker VTI Data Inizio 16-Nov-09 Data fine 15-Nov-14 RSI Finestra 14 Vendo sopra RSI 50,1 Acquista qui di seguito RSI 49,9 per BuySell a ogni commercio di 40 azioni per acquistare il giorno 0 17 Pot of Cash al giorno 0 1000 in Excel per Mac, la seguente dichiarazione in GetData produce un errore di compilazione: Come il PostsThis recenti Fogli gratuiti Maestro Knowledge Base foglio di lavoro per il nostro foglio di calcolo negoziazione di opzioni è un aggiunta al prezzo di grafici di profitto di scadenza, dove sarà anche dare la curvatura di profitto per la data del commercio opzioni, insieme a qualsiasi altra data prima della scadenza. Ciò è molto utile, dato che la maggior parte delle singole opzioni non sono ritenute scadenza, soprattutto quando sono lunghe commerci opzione. Il foglio di lavoro GreeksChain per il nostro foglio di calcolo trading di opzioni darà un call e put catena del prezzo per il valore e greci teorica, fatta dai nostri input dell'utente per il prezzo di base, la volatilità, e giorni di scadenza. Inoltre, vi è un chiamate e mette sezione profitto per fare scenari whatif e aggiustamenti di posizione. Il confronto foglio di calcolo posizione di stock options vorranno 2 posizioni diverse e dare il premio di rischio sia per sovrapposti sullo stesso grafico di profitto. Questo foglio di lavoro è particolarmente utile per fare la modellazione whatif per le diverse opzioni tipi di posizione o prezzi di entrata. OptPos posizione opzione di scambio foglio di lavoro video che mostra come viene utilizzato per l'immissione di traffici di opzione e posizioni per ottenere sia un grafico che mostra il profitto alla scadenza, così come l'utile corrente in una qualsiasi data, in base alla variazione del valore teorico della posizione. il video foglio negoziazione di opzioni che discute il foglio di lavoro StkOpt che possono tracciare la posizione di profitto di stock option alla scadenza, con anche tracciare un magazzino commerciale unica posizione per il confronto. Negoziazione di opzioni video di foglio di calcolo che discute il foglio di lavoro GreeksChg e come valore teorico e l'opzione cambio greci nel corso di un periodo di 30 giorni, comprese le differenze che si verificano da variazioni della volatilità Andor sottostante. il video foglio negoziazione di opzioni che discute gli ingressi del foglio di lavoro greci e le uscite, in particolare per quanto riguarda l'ingresso di volatilità e che numero da usare. Vi è un'ulteriore discussione sui modi che questo foglio di lavoro può essere utilizzato per proiezioni e decisioni di trading.